31、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的()。
A.全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
B.部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失
D.全部損失
32、關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門，下列說法錯(cuò)誤的是()。
A.各商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置上應(yīng)一致
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有獨(dú)立性
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有權(quán)威性
33、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述的方式的是()。
A.維持現(xiàn)有的紅利水平
B.零容忍度類指標(biāo)
C.收益類指標(biāo)
D.資本類指標(biāo)
34、()是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。
A.頭寸限額
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
35、()是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。
A.自我評(píng)估法
B.流程圖
C.損失事件數(shù)據(jù)方法
D.專家判斷法
36、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為()。
A.180
B.140
C.80
D.220
37、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。
A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的
38、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為()。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
39、
設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架需注意的問題，不包括()。
A.定量與定性相結(jié)合
B.合理整合現(xiàn)有資源
C.縮短評(píng)估時(shí)間
D.保證系統(tǒng)可延伸性
40、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是()。
A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程
D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度
