二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
下列屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B政局風(fēng)險(xiǎn)
C政策風(fēng)險(xiǎn)
D對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)
E信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。
第2題
商業(yè)銀行的核心資本包括()。
A普通股
B資本公積
C優(yōu)先股
D可轉(zhuǎn)換債券
E重估儲(chǔ)備
【正確答案】：A,B
[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。CDE三項(xiàng)屬于附屬資本。
第3題
下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是()。
A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C監(jiān)測(cè)和報(bào)告
D內(nèi)部審計(jì)
E應(yīng)急方案
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。
第4題
年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有()。
A此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段
B深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
C此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上
D此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心
E此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。
第5題
常用的信用衍生產(chǎn)品包括()。
A總收益互換
B信用違約互換
C信用價(jià)差期權(quán)
D信用聯(lián)系票據(jù)
E信用貸款
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。
第6題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有()。
A置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年
D至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
E至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
第7題
收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有()。
A正向收益率曲線
B反向收益率曲線
C水平收益率曲線
D垂直收益率曲線
E波動(dòng)收益率曲線
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線。
第8題
商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)()的構(gòu)成狀況。
A流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債
B長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期負(fù)債
C敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債
D到期資產(chǎn)與到期負(fù)債
E現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出
【正確答案】：D,E
[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。
第9題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的()，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。
A業(yè)務(wù)性質(zhì)
B規(guī)模
C復(fù)雜程度
D發(fā)展水平
E時(shí)期
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。
第10題
衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過()換算得到。
A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B核心存款指標(biāo)
C貸款總額與總資產(chǎn)比率
D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E大額負(fù)債依賴度
【正確答案】：B,C
[答案解析]核心存款指標(biāo)就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標(biāo)，就可以得到貸款總額與核心存款比率。
