二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)有()。
A贏利能力指標(biāo)
B增長(zhǎng)能力指標(biāo)
C償債能力指標(biāo)
D管理能力指標(biāo)
E營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：(1)償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。(4)增長(zhǎng)能力指標(biāo)。
第2題
風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是()得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。
A經(jīng)濟(jì)資本配置
B資源合理分配
C全面風(fēng)險(xiǎn)管理
D資本監(jiān)管
E經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制
【正確答案】：A,C,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來(lái)正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)一收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
第3題
在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于()。
A控制風(fēng)險(xiǎn)量化
B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化
C信用風(fēng)險(xiǎn)量化
D管理風(fēng)險(xiǎn)量化
E操作風(fēng)險(xiǎn)量化
【正確答案】：B,C,E
[答案解析]在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化，經(jīng)過(guò)修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。
第4題
信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了()等主要發(fā)展階段。
A專(zhuān)家判斷法
B系統(tǒng)判斷法
C科學(xué)計(jì)算法
D違約概率模型
E信用評(píng)分模型
【正確答案】：A,D,E
[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。
第5題
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括()。
A洗錢(qián)
B走私
C監(jiān)管規(guī)定
D業(yè)務(wù)外包
E賄賂/回扣
【正確答案】：A,C,D
[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括：外部欺詐、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項(xiàng)和E選項(xiàng)屬于人員因素。
第6題
正態(tài)分布曲線(xiàn)具有()等性質(zhì)。
A若固定σ，隨μ值小同，曲線(xiàn)位置不同，故也稱(chēng)μ為位置參數(shù)
B
關(guān)于x=μ對(duì)稱(chēng)，在x=μ處曲線(xiàn)最高，在x=μ±σ2處各有一個(gè)拐點(diǎn)
C整個(gè)曲線(xiàn)下面積為1
D正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(μ-2.5σ
E若固定μ，隨σ值不同，曲線(xiàn)肥瘦不同，故也稱(chēng)σ為形狀參數(shù)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]正態(tài)分布曲線(xiàn)具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=μ對(duì)稱(chēng)，在x=μ處曲線(xiàn)最高，在x=μ±σ2處各有一個(gè)拐點(diǎn)。(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線(xiàn)位置不同，故也稱(chēng)μ為位置參數(shù)。(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線(xiàn)肥瘦不同，故也稱(chēng)σ為形狀參數(shù)。(4)整個(gè)曲線(xiàn)下面積為1。(5)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：P(μ-σ
第7題
商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注()事項(xiàng)。
A抵押物登記
B抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)
C抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移
D抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容
E可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類(lèi)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：(1)可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類(lèi)。(2)抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載：被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi)、數(shù)額;債務(wù)的期限;抵押品的名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬;抵押擔(dān)保的范圍;當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)等。(3)抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。(4)抵押物登記。(5)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)。
第8題
商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括()。
A收益率曲線(xiàn)的斜率和形狀發(fā)生變化
B參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確
C利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)
D主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化
E主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括：(1)利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)。(2)主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)。(3)收益率曲線(xiàn)的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。
第9題
在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行采用()計(jì)算方法。
A標(biāo)準(zhǔn)法
B內(nèi)部模型法
C內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法
D高級(jí)計(jì)量法
E基本指標(biāo)法
【正確答案】：A,D,E
[答案解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：(1)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算。(2)對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算。(3)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。
第10題
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有()。
A對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失
B吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力
C避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本
E強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：(1)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件。(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)。(3)對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失。(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本。(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件。
