二、多選題
題號(hào):1
監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括()。
A、高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致
C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法
D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試
E、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號(hào):2
以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是()。
A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口。
標(biāo)準(zhǔn)答案：AC
題號(hào):3
以下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的正確表述是()。
A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE
題號(hào):4
負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)包括()。
A、擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批
B、識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C、監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況
D、設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
E、向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號(hào):5
按照期權(quán)的履約方式，期權(quán)分為()。
A、美式期權(quán)
B、價(jià)內(nèi)期權(quán)
C、歐式期權(quán)
D、平價(jià)期權(quán)
E、價(jià)外期權(quán)。
標(biāo)準(zhǔn)答案：AC
題號(hào):6
公允價(jià)值的計(jì)量方式包括()。
A、直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B、如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C、直接使用名義價(jià)值
D、實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)
E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE
題號(hào):7
以下關(guān)于利率互換表述正確的是()。
A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，無論預(yù)測(cè)利率在未來上升或下降，都不需進(jìn)行利率互換。
標(biāo)準(zhǔn)答案：AD
題號(hào):8
蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括()。
A、可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
B、計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快
C、產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
D、即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確
E、可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
題號(hào):9
以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是
A、利率風(fēng)險(xiǎn)
B、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)
C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
題號(hào):10
以下關(guān)于利率互換表述正確的是
A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，無論預(yù)測(cè)利率在未來上升或下降，都不需進(jìn)行利率互換。
標(biāo)準(zhǔn)答案：AD
題號(hào):11
按照來源的不同，以下屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號(hào):12
以下屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是()。
A、外幣存款
B、外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠(yuǎn)期的買賣
E、跨境投資。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號(hào):13
期權(quán)費(fèi)的價(jià)值由()組成
A、時(shí)間價(jià)值
B、等待價(jià)值
C、市場(chǎng)價(jià)值
D、內(nèi)在價(jià)值
E、公允價(jià)值。
標(biāo)準(zhǔn)答案：AD
題號(hào):14
按照期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)分為9()
A、美式期權(quán)
B、價(jià)內(nèi)期權(quán)
C、歐式期權(quán)
D、平價(jià)期權(quán)
E、價(jià)外期權(quán)。
標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE
題號(hào):15
以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括的內(nèi)容的是()。
A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸
B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析
D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況
E、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
