(11)某機(jī)構(gòu)購(gòu)人國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是()。
A. 預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換
B. 預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C. 預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換
D. 預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
E. 無(wú)論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
(12)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可分別將風(fēng)險(xiǎn)劃分為()。
A. 純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
B. 可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)
C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D. 可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
E. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
(13)下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有()。
A. 久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期
B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)
C. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低
D. 久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性影響也越顯著
E. 久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
(14)為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯•威爾遜開發(fā)出了“因果分析模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?()
A. 定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類
B. 文件證明和收集數(shù)據(jù)
C. 建立模型
D. 重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集
E. 確定模型并實(shí)施
(15)收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示()。
A. 資產(chǎn)的到期期限
B. 資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C. 資產(chǎn)的到期收益率
D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值
E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
(16)資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括()。
A. 交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤
B. 未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化
C. 因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位
D. 因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金
E. 未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)
(17)影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括()。
A. 標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B. 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C. 期權(quán)的到期期限
D. 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
E. 標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率
(18)關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的是()。
A. 拆借雙方僅限于商業(yè)銀行
B. 拆入資金只能用于發(fā)放流動(dòng)資金貸款
C. 隔夜拆借一般不需要抵押
D. 拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定
E. 拆入資金用于滿足臨時(shí)性資金的不足
(19)下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有()。
A. 縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售
B. 橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組
C. 國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方
D. 與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征
E. 集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制
(20)下列說(shuō)法正確的是()。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類
C. 違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
E. 違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言
