11．目前最廣泛應(yīng)用的信用風險評分模型包括（?。?/FONT>
A．CP模型
B．KPMG模型
C．線性概率模型
D．Probit模型
E．線性辨別模型
12．關(guān)于債項評級說法，錯誤的有（ ）。
A．債項評級是對交易本身的特定風險進行估測
B．債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小
C．特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等
D．債項評級只能反映債項本身的交易風險
E．債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險
13．按照執(zhí)行價格．期權(quán)可分為（?。?。
A．溢價期權(quán)
B．平價期權(quán)
C．折價期權(quán)
D．價內(nèi)期權(quán)
E．價外期權(quán)
14．下列各項中．能使銀行失去流動性的情形有（?。?/FONT>
A．提高準備金比率
B．存款額下降
C．經(jīng)營管理失當
D．衍生品交易中遭受巨額損失
E．公眾對銀行體系失去信心
15．國別風險可分為（ ）。
A．政治風險
B．社會風險
C．法律風險
D．經(jīng)濟風險
E．市場風險
16．對于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在（?。?。
A．分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險
B．提供化解不良貸款的新思路
C．防止信貸萎縮，增強資本的流動性
D．有助于緩解大企業(yè)融資難問題
E．使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境
17．以下屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍的有（?。?。
A．損失準備計提
B．風險偏好的設(shè)定
C．績效衡量和考核
D．貸款定價
E．風險報告
18．以下關(guān)于遠期和期貨的說法正確的有（?。?/FONT>
A．遠期合約是標準化的
B．期貨合約是非標準化的
C．遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易
D．期貨合約通常在交易所交易
E．期貨合約流動性較好．遠期合約流動性差19．缺口分析的局限性有（?。?nbsp;
A．假設(shè)同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同
B．只考慮了重新定價期限的不同帶來的利率風險，未考慮基準風險
C．未考慮利率變動對非利息收入的影響
D．未考慮利率變動對銀行整體價值的影響
E．只能反映定價風險,不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸實際利率敏感性差異。也不能很好地反映期權(quán)性風險
20．以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法正確的有（ ）。
A．可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B．更精確和可靠
C．計算量很大
D．對數(shù)據(jù)的依賴性強
E．存在一定的模型風險
