三、判斷題

1.銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險。( )

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。( )

3.如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。( )

4.違約概率是事后檢驗的結(jié)果。( )

5.債項評級本質(zhì)上等同于貸款分類。( )

6.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。( )

7.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。( )

8.實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。( )

9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟資本。( )

10.風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。( )

11.銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。( )

12.經(jīng)濟資本能夠由于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。( )

13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。( )

14.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。( )

15.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。( )

16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。 ( ) 來源：233網(wǎng)校

17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。( )

18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換。變換之后的兩個新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。( )

19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期圍定不變。( )

20.風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。( )