11．下列說法正確的有( )。
A．期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和
B．隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度
C．二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布D．正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布
E．百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整；對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言
12．下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的有（?。?
A．信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響
B．信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
C．違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
D．結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見
E．信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中
13．下列描述信用風(fēng)險、市場風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系，正確的有（?。?。
A．信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)
B．操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
C．市場風(fēng)險存在于交易類業(yè)務(wù)
D．操作風(fēng)險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利
E．操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險存在內(nèi)在的聯(lián)系
14．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會計資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有（ ）。
A．經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比
B．會計資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量
C．經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介
D．經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失
E．監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無關(guān)
15．經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比，其優(yōu)越性有（?。?
A．RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配
B．RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核
C．RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
D．使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E．使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機(jī)制
16．以下對風(fēng)險的理解正確的有（?。?
A．風(fēng)險就相當(dāng)于損失
B．風(fēng)險是收益的概率分布
C．風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
D．風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)
E．金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
17．風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有（?。?。
A．商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟(jì)社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象
B．風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
D．風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)
E．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段
18．信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括（ ）。
A．利率風(fēng)險
B．違約風(fēng)險
C．結(jié)算風(fēng)險
D．匯率風(fēng)險
E．股票風(fēng)險
19．依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（?。?。
A．未分配利潤
B．未公開儲備
C．公開儲備
D．盈余公積
E．資本公積
20．下列屬于相對收益計量方法的有（ ）。
A．百分比收益率
B．對數(shù)收益率
C．預(yù)期收益率
D．標(biāo)準(zhǔn)差
E．方差
