11．巴塞爾委員會以（?。┓绞桨焉虡I(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

　　A．損失結(jié)果

　　B．風(fēng)險事故

　　C．風(fēng)險發(fā)生的范圍

　　D．誘發(fā)風(fēng)險的原因

　　12．下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的是（　）。

　　A．風(fēng)險分散

　　B．風(fēng)險對換

　　C．風(fēng)險集中

　　D．風(fēng)險轉(zhuǎn)出

　　13．根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為（?。?

　　A．離散型隨機變量和間隔型隨機變量

　　B．離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

　　C．集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

　　D．集中型隨機變量和間隔型隨機變量

　　14．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（?。Q定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A．資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　B．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　C．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　15．20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于（?。╇A段。

　　A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B．負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　D．全面風(fēng)險管理模式

　　16．從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（?。┮l(fā)。

　　A．市場風(fēng)險

　　B．信用風(fēng)險

　　C．操作風(fēng)險

　　D．流動性風(fēng)險

　　17．商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（　）。

　　A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　B．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　D．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　18．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段為（?。?。

　　A．缺口分析和盈利分析

　　B．缺口分析和久期分析

　　C．缺口分析和風(fēng)險分析

　　D．久期分析和盈利分析

　　19．下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法不正確的是（?。?。

　　A．風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險

　　B．風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C．風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險

　　D．風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定

　　20．某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％、30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為l0％、22％、9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（?。?。

　　A．14．5％

　　B．14％

　　C．13．5％

　　D．12％