題號：1
　　將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（ ）。
　　A、復制信用票據(jù)
　　B、信用組合證券化
　　C、信用聯(lián)動結構化票據(jù)
　　D、合成債券
　　標準答案：C
　　題號：2
　　單個資產(chǎn)信用風險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風險。
　　A、大于
　　B、小于
　　C、等于
　　D、不確定
　　標準答案：A
　　題號：3
　　在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（ ）。
　　A、預期損失分配法
　　B、損失變化分配法
　　C、矩陣分解法
　　D、非預期損失分配法
　　標準答案：A
　　題號：4
　　從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟資本的配置。
　　A、預期損失分配法
　　B、損失變化分配法
　　C、矩陣分解法
　　D、收入變動法
　　標準答案：D
　　題號：5
　　就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風險。
　　A、市場風險
　　B、信用風險
　　C、流動性風險
　　D、操作風險
　　標準答案：B
　　題號：6
　　典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。
　　A、資產(chǎn)分組
　　B、集中度指標
　　C、蒙特卡羅模擬
　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
　　標準答案：C
　　題號：7
　　在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =（某項貸款的一年收入-各項費用-預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表（）。
　　A、風險調整資本回報率
　　B、風險調整資產(chǎn)回報率
　　C、資產(chǎn)風險回報率
　　D、風險資本回報率
　　標準答案：A
　　題號：8
　　假定某企業(yè)當年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。
　　A、80%
　　B、20%
　　C、125%
　　D、150%
　　標準答案：B
　　題號：9
　　在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為（）。
　　A、債務人資本實力
　　B、債務人還款能力
　　C、信貸專家的主觀估計
　　D、貸款抵押品
　　標準答案：C
　　題號：10
　　商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。
　　A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露
　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋
　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債
　　D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮
　　標準答案：C

　　建議專題：

　　2010年銀行從業(yè)資格考試下半年完美沖刺

　　編輯建議：

　　2010年銀行從業(yè)資格考試風險管理過關沖刺試題匯總