A．事后檢驗
B．敏感分析
C．情景分析
D．壓力測試
72、下列不是當(dāng)前應(yīng)用較廣泛的信用評分模型的是（ ）。
A．線性概率模型
B．Loot模型
C．違約概率模型
D．Probit模型
73、衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的（?。?
74、市場風(fēng)險在（ ?。┲械膮R率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。
A．基本賬戶
B．銀行賬戶和交易賬戶
C．交易賬戶
D．銀行賬戶
75、存款可分（ ）和派生存款兩類。
A．信用存款
B．定期存款
C．初始存款
D．企業(yè)存款
76、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實際計提準(zhǔn)備不包括（?。?。
77、下列關(guān)于流動性比率/指標(biāo)的說法，不正確的是（ ?。?。
A．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險
78、（?。┲饕怯蓸I(yè)務(wù)主管或風(fēng)險主管制定各個業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險的代表性指標(biāo)來監(jiān)督日常經(jīng)營活動的風(fēng)險狀況。
79、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（ ?。┑娘L(fēng)險管理策略。
A．風(fēng)險對沖
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險補償
80、商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（ ）。
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．風(fēng)險管理部門
D．財務(wù)控制部門
