11、以下哪一項(xiàng)不是金融資產(chǎn)公允價(jià)值的計(jì)量方式？（　　）
A．直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B．使用公認(rèn)模型估算的市場(chǎng)價(jià)格
C．交易中實(shí)際支付的價(jià)格
D．歷史成本所反映的賬面價(jià)值

12、外部審計(jì)同銀行監(jiān)管的統(tǒng)一方式是：（?。?br>A．現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B．非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C．以上都對(duì)
D．以上都不對(duì)

13、以下關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)的論述，不正確的是：（　?。?br>A．內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)當(dāng)包括客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的兩個(gè)維度
B．客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)這兩個(gè)維度是相互獨(dú)立的
C．針對(duì)同一客戶的不同貸款，客戶評(píng)級(jí)可以不一致
D．同一客戶的不同貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以不一致

14、以下關(guān)于久期缺口論述正確的是：（?。?br>A．如果久期缺口為負(fù)，如果市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加
B．如果久期缺口為負(fù)，如果市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少
C．如果久期缺口為正，如果市場(chǎng)利率下降，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)減少
D．以上都不對(duì)

15、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的三大類指標(biāo)包括： （?。?br>A．經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)
B．資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
C．審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)
D．以上都是

16、決定客戶債務(wù)承受能力的是：（　?。?br>A．客戶信用等級(jí)
B．所有者權(quán)益
C．A和B
D．以上都不對(duì)

17、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的論述，不正確的是；（?。?br>A．操作風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)更關(guān)注信息系統(tǒng)建設(shè)，因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)更多的是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題而不是人的問(wèn)題
B．合規(guī)問(wèn)題是我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題
C．操作風(fēng)險(xiǎn)管理完善的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用
D．合規(guī)管理文化應(yīng)當(dāng)深入到由上至下所有員工中

18、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度的計(jì)算公式是：（　?。?br>A．單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度＝最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額/資本凈額
B．單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度＝最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額/貸款資產(chǎn)總額
C．單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度＝最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D．以上都不對(duì)

19、如果1年期零息國(guó)債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：（?。?br>A．0.03
B．0.04
C．0.05
D．1

20、以下哪一項(xiàng)不屬于我國(guó)商業(yè)銀行常見(jiàn)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？（?。?br>A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B．品牌風(fēng)險(xiǎn)
C．客戶風(fēng)險(xiǎn)
D．計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)