請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。
66、敏感性分析是用來(lái)測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或以小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都屬于敏感性分析方法。 （　　）

67、CEt Monitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，企業(yè)的股權(quán)價(jià)值是期權(quán)費(fèi)，企業(yè)負(fù)債數(shù)額是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格。（　?。?br>
68、當(dāng)商業(yè)銀行面臨聲譽(yù)危機(jī)時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)做的就是努力辯護(hù)或否認(rèn)，以澄清自己的聲譽(yù)（　?。?br>
69、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。（　?。?br>
70、中央銀行再貸款是商業(yè)銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī)的一個(gè)有效且常用的辦法。（　?。?br>
71、PMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。（　?。?br>
72、信用風(fēng)險(xiǎn)僅是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)，從而給債權(quán)人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。這樣的說(shuō)法正確嗎？（　?。?br>
73、商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。（　　）

74、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于資產(chǎn)負(fù)債的期限負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配。（　?。?br>
75、CEt MEriC 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。 （　?。?br>