51、國內(nèi)商業(yè)銀行在構(gòu)建個人信用評估模型過程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于：（?。?br>A．個別客戶群體沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)，使得客戶分類在統(tǒng)計上的效果不顯著，建模時沒有體現(xiàn)個人客戶分類的優(yōu)勢
B．很多剛開始建立信用評分機制的商業(yè)銀行沒有能力充分收集用作客戶分類的變量數(shù)據(jù)，更難以進行深度數(shù)據(jù)分析
C．中國這樣的發(fā)展中國家的客戶分類變量存在相當程度的不穩(wěn)定性
D．客戶分類需要耗費大量人力和資金進行研究，不太經(jīng)濟
E．客戶分類方法在信用風險評估中的作用不大

52、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（　）
A．債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤
B．行業(yè)不景氣
C．宏觀經(jīng)濟因素影響
D．債務(wù)人故意欺詐
E．貸款定價不合理

53、根據(jù)馬柯維茨的投資組合理論，理性投資者為獲得投資效用最大化的最優(yōu)資產(chǎn)組合的一般步驟為：（　）
A．建立均值－方差模型，并通過二次規(guī)劃解得投資組合的有效前沿
B．設(shè)定一個反映投資者風險偏好的均方效用函數(shù)，并由此獲得投資者在均方坐標圖上的一族無差異曲線
C．找出無差異曲線與投資組合有效前沿的切點
D．求解投資者的風險中性概率
E．獲得有關(guān)投資者資金約束的信息

54、商業(yè)銀行的客戶可以分為（　　）
A．法人客戶
B．個人客戶
C．企業(yè)客戶
D．集團客戶
E．機構(gòu)客戶

55、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則（?。?。
A．準確性原則
B．可比性原則
C．及時性原則
D．持續(xù)性原則
E．保密性原則

56、以下關(guān)于自我評估法的論述，正確的有：（　）
A．自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風險識別，識別出全行風險管理中存在的風險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風險的大小
B．自我評估的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔責任，主動對操作風險進行識別和管理
C．自我評估的主要策略是改變企業(yè)文化，把風險管理納入那些具備判斷控制能力的員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi)
D．自我評估法是運用最廣泛、方法最成熟的錯作管理三大基礎(chǔ)管理工具之一
E．自我評估是一種全員動員的風險管理體制

57、信息披露的質(zhì)量方面，應(yīng)當遵循那幾條標準？（?。?。
A．銀行應(yīng)對各項業(yè)務(wù)和應(yīng)并表機構(gòu)的信息進行匯總和并表披露
B．披露的信息對使用者決策有用
C．要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)
D．披露的信息要能如實反映實際情況，并遵循是實質(zhì)重于形式的原則
E．保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性

58、商業(yè)銀行核心資本由哪幾部分組成？（?。?br>A．實收資本
B．資本公積
C．盈余公積
D．資本公積
E．未分配利潤

59、以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風險的是：（?。?。
A．內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利
B．委托方偽造收付款憑證騙取資金
C．銷售時不恰當?shù)男麄鲗е抡`導銷售
D．計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失
E．超越委托范圍辦理業(yè)務(wù)

60、市場風險計量方法中的久期分析的局限性是：（　　）
A．如果采取標準久期分析法，那么久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險
B．標準久期分析法不能反映因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感型差異
C．標準久期分析法不能很好反映期權(quán)性風險
D．對于利率的較大幅度變動，久期分析的結(jié)果不準確
E．久期分析的模型結(jié)構(gòu)比較復雜，操作比較困難

61、行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標包括哪些（?。?br>A．行業(yè)整體衰退
B．產(chǎn)能過剩
C．市場需求明顯下降
D．出現(xiàn)重大技術(shù)變革
E．行業(yè)出現(xiàn)整體虧損

62、商業(yè)銀行應(yīng)當采取哪些手段來管理由于幣種結(jié)構(gòu)不同而帶來的流動性風險：（　?。?br>A．商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲蓄和國際支付的需要，主動持有一攬子外幣資產(chǎn)組合
B．盡量將持有的外幣資產(chǎn)盡可能的對應(yīng)其債務(wù)組合結(jié)構(gòu)
C．可以完全持有重要貨幣來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其它外幣的持有量
D．盡量減少外幣業(yè)務(wù)
E．借助國際金融市場提供所需流動性

63、影響期權(quán)價值的因素包括：（　）
A．標的資產(chǎn)的市場價格
B．期權(quán)的執(zhí)行價格
C．期權(quán)的到期期限
D．標的資產(chǎn)價格的波動率
E．無風險利率

64、目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（　）。
A．CEtMEriC模型
B．CEt Portfolio ViE模型
C．CEt Risk+模型
D．KMV模型
E．ZEA型

65、為了減少流動性風險，商業(yè)銀行應(yīng)當如何安排其資產(chǎn)和負債的結(jié)構(gòu)？（　　）
A．使資產(chǎn)使用多樣化、分散化
B．使負債來源多樣化、分散化
C．盡量匹配資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構(gòu)
D．根據(jù)資產(chǎn)負債的不同流動性，實現(xiàn)多級流動性準備
E．減少所持有的資產(chǎn)和負債的總量