11、戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括（　?。?br>A．準確預測未來風險事件的可能性是存在的
B．預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失
C．如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會
D．風險可以完全避免

12、（　　）需了解公司操作風險的主要方面，對操作風險管理框架進行審批和定期檢查。
A．監(jiān)事會
B．股東大會
C．高級管理層
D．董事會

13、收益率曲線的橫軸和縱軸分別表示的是：（　）
A．收益率，到期期限
B．到期期限，收益率
C．遠期利率，到期期限
D．到期期限，遠期利率

14、內(nèi)部衡量法涉及的四個基本參數(shù)中不需要由銀行內(nèi)部估計的是（　?。?br>A．事件風險損失
B．資本要求轉(zhuǎn)化系數(shù)
C．損失事件發(fā)生的概率
D．風險敞口

15、馬柯維茨提出的（　?。┟枥L出了1資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架．是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
A．均值一方差模型
B．資本資產(chǎn)定價模型
C．套利定價理論
D．二叉樹模型

16、下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（　?。?。
A．不能預測突發(fā)事件的風險
B．成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C．反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D．充分度量了非線性金融工具的風險

17、隨機變量X服從均勻分布U（-1，3）。則隨機變量x的均值和方差分別是（　?。?br>A．1和2.33
B．2和1.33
C．1和1.33
D．2和2.33

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法中．不正確的是（　?。?。
A．商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額
B．制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分
C．市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理
D．管理層應當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

19、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理的“四項基本原則”不包括（　?。?。
A．依法原則
B．公開原則
C．公平原則
D．效率原則

20、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元。負債L=800億元。資產(chǎn)久期為DA=5年。負債久期為D=4年。根據(jù)久期分析法。如果年利率從5%上升到5.5%。則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響AVA為（　?。﹥|元。
A．23.81
B．-23.81
C．25
D．-25