2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》考試大綱
考試目的
通過本科目考試，考查從業(yè)人員對商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要策略的掌握，分析和判斷監(jiān)管部門、市場約束對商業(yè)銀行控制風(fēng)險的保障作用?？疾鞆臉I(yè)人員對商業(yè)銀行所面臨的八大類主要風(fēng)險的識別與計量、評估與報告、監(jiān)測與控制。
考試內(nèi)容
一、風(fēng)險管理內(nèi)容
(一)風(fēng)險與風(fēng)險管理的主要內(nèi)容;
(二)商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險;
(三)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償;
(四)商業(yè)銀行的風(fēng)險與資本;
(五)風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運用;
二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本架構(gòu)
(一)商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境;
(二)商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織及其職責(zé);
(三)商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程;
(四)商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。
三、信用風(fēng)險管理
(一)信用風(fēng)險識別的主要內(nèi)容和方法;
(二)信用風(fēng)險計量;
(三)信用風(fēng)險監(jiān)測與報告;
(四)信用風(fēng)險控制;
(五)信用風(fēng)險資本計量。
四、市場風(fēng)險管理
(一)市場風(fēng)險識別的主要內(nèi)容和特征;
(二)市場風(fēng)險計量;
(三)市場風(fēng)險監(jiān)測與控制;
(四)市場風(fēng)險資本計量方法;
(五)交易對手信用風(fēng)險的計量和管理。
五、操作風(fēng)險管理
(一)操作風(fēng)險的主要內(nèi)容和特征;
(二)操作風(fēng)險評估;
(三)操作風(fēng)險控制;
(四)操作風(fēng)險監(jiān)控與報告;
(五)操作風(fēng)險資本計量。
六、流動性風(fēng)險管理
(一)流動性風(fēng)險識別;
(二)流動性風(fēng)險評估;
(三)流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制。
七、其他風(fēng)險管理
(一)國別風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法;
(二)聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法;
(三)戰(zhàn)略風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法。
八、風(fēng)險評估與資本評估
(一)全面風(fēng)險與資本評估程序的內(nèi)容;
(二)風(fēng)險評估的內(nèi)容、流程和最佳實踐;
(三)壓力測試的內(nèi)容和做法;
(四)資本評估：資本功能與分類，資本規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程
(五)資本充足評估報告的基本內(nèi)容
九、銀行監(jiān)管與市場約束
(一)監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查
(二)市場約束機制。
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