二、不定項(xiàng)選擇題
　　1．關(guān)于組合技術(shù)，以下說(shuō)法正確的是（　?。?。
　　A．它主要運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行規(guī)避或?qū)_
　　B．其主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來(lái)合成理想的對(duì)沖頭寸
　　C．該技術(shù)常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理
　　D．它是同一類金融工具或產(chǎn)品之間進(jìn)行搭配，
　　使之成為復(fù)合型結(jié)構(gòu)的新型金融工具或?qū)_
　　2．金融工程技術(shù)的實(shí)現(xiàn)需要得到（　?。┑闹С?。
　　A．知識(shí)體系
　　B．金融工具
　　C．工藝方法
　　D．社會(huì)關(guān)系
　　3．金融工程應(yīng)用的領(lǐng)域有（　?。?
　　A．公司理財(cái)
　　B．金融工具交易
　　C．投資管理
　　D．風(fēng)險(xiǎn)管理
　　4．下列屬于金融工程技術(shù)在公司理財(cái)方面的應(yīng)用的是（　?。?。
　　A．“垃圾”債券
　　B．貨幣互換
　　C．橋式融資
　　D．回購(gòu)交易
　　5．一般而言，進(jìn)行套期保值操作要遵循的原則有（　?。?
　　A．買賣方向?qū)?yīng)的原則
　　B．品種相同原則
　　C．?dāng)?shù)量相等原則
　　D．月份相同或相近原則
　　6．一價(jià)定律的實(shí)現(xiàn)條件是（　?。?
　　A．兩個(gè)市場(chǎng)之間不存在不合理差價(jià)
　　B．無(wú)交易成本、無(wú)稅收
　　C．無(wú)不確定性存在
　　D．兩個(gè)市場(chǎng)間的流動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)必須是無(wú)障礙的
　　7．關(guān)于套利交易，以下說(shuō)法正確的有（　?。?。
　　A．套利行為有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
　　B．有利于被扭曲的價(jià)格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
　　C．差價(jià)越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
　　D．國(guó)際上大多數(shù)交易所多對(duì)于自己可以控制的套利交易采取鼓勵(lì)和優(yōu)惠政策
　　8．套利面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（　?。?。
　　A．政策風(fēng)險(xiǎn)
　　B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　C．操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D．資金風(fēng)險(xiǎn)
　　9．目前已經(jīng)上市的關(guān)于中國(guó)概念的股指期貨有（　?。?。
　　A．美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所的中國(guó)股指期貨
　　B．NSDAQ中國(guó)企業(yè)指數(shù)期貨
　　C．新加坡新華富時(shí)中國(guó)50指數(shù)期貨
　　D．香港以恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)的期貨合約
　　10．名義值法、敏感性法、波動(dòng)性法的缺陷是（　　）。
　　A．不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失
　　B．無(wú)法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)
　　C．不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總
　　D．多是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
　　11．VaR法來(lái)自（　　）的融合。
　　A．資產(chǎn)波動(dòng)性分析方法
　　B．資產(chǎn)定價(jià)和資產(chǎn)敏感性分析方法
　　C．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的統(tǒng)計(jì)分析
　　D．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的定性分析
　　12．根據(jù)VaR法，“時(shí)間為1天，置信水平為95%，所持股票組合的VaR=1 000元”的含義是（　　）。
　　A．當(dāng)天該股票組合損失超過(guò)1 000元的概率為95%
　　B．明天該股票的組合可有95%的把握保證，其損失不會(huì)超過(guò)1 000元
　　C．當(dāng)天該股票的組合有5%的把握，且損失不會(huì)超過(guò)1 000元
　　D．明天該股票的組合損失超過(guò)1 000元只有5%的可能
　　13．關(guān)于VaR法，以下說(shuō)法正確的有（　　）。
　　A．它可以測(cè)量不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露
　　B．提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來(lái)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)
　　C．使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性
　　D．簡(jiǎn)單直觀地描述了投資者在未來(lái)某一給定時(shí)間內(nèi)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　14．VaR的計(jì)算方法有（　?。?
　　A．局部估值法
　　B．德爾塔．正態(tài)分布法
　　C．歷史模擬法
　　D．蒙特卡羅模擬法
　　15．歷史模擬法在計(jì)算VaR時(shí)具有（　?。┑膬?yōu)點(diǎn)。
　　A．概念直觀、計(jì)算簡(jiǎn)單
　　B．無(wú)需進(jìn)行分布假設(shè)
　　C．可以有效處理非對(duì)稱和厚尾問(wèn)題
　　D．計(jì)算量較小
　　16．在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、美國(guó)證券交易委員會(huì)以及國(guó)際互換與衍生工具協(xié)會(huì)(IsDA)都要求金融機(jī)構(gòu)基于VaR來(lái)確定（　　）。
　　A．內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提
　　B．內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
　　C．風(fēng)險(xiǎn)披露
　　D．交易員的業(yè)績(jī)
　　17．套利對(duì)期貨市場(chǎng)的作用（　　）。
　　A．有利于被扭曲的價(jià)值關(guān)系恢復(fù)到正常水平
　　B．有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
　　C．對(duì)于排除或減弱市場(chǎng)壟斷力量、保證交易者的正常進(jìn)出和套期保值操作的順利實(shí)現(xiàn)具有很大的好處
　　D．抑制過(guò)度投機(jī)
　　18．套期保值的形式有（　?。?。
　　A．買進(jìn)套期保值
　　B．多頭套期保值
　　C．賣出套期保值
　　D．空頭套期保值
　　19．（　?。┒疾捎昧颂桌▋r(jià)技術(shù)。
　　A．CAPM
　　B．APT
　　C．布萊克．斯科爾斯期權(quán)定價(jià)理論
　　D．MM定理
　　20．下列采用了整合技術(shù)的金融工具有（　　）
　　A．遠(yuǎn)期互換
　　B．STRIPS
　　C．期貨期權(quán)
　　D．附認(rèn)股權(quán)的公司債

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