61．對于贖回時不收取任何費(fèi)用的開放式基金來說，贖回價格就等于基金資產(chǎn)凈值。（　?。?
　　62．在市場預(yù)期理論中，某一時點(diǎn)的各種期限債券的即期利率是相同的，但是在特定時期內(nèi)，各種期限債券的利率是不同的。（　?。?
　　63．股票的市場價格與認(rèn)股權(quán)證的預(yù)購股票價格之間的差額就是認(rèn)股權(quán)證的理論價值。（　?。?
　　64．杠桿作用可用普通股的市場價格與認(rèn)股權(quán)證的市場價格的比率表示。（　　）
　　65．流動性偏好理論假設(shè)投資者不認(rèn)為長期債券是短期債券的理想替代物。（　?。?
　　66．開放式基金承諾可以在特定贖回日根據(jù)投資者的個人意愿贖回其所持基金單位。（　?。?
　　67．在流動性偏好理論中，遠(yuǎn)期利率不再只是對未來即期利率的無偏估計(jì)，它還包含了流動性溢價。（　?。?BR>　　68．如果認(rèn)股權(quán)證的市場價格相對于普通股的市場價格降低時，其溢價就會降低，杠桿作用就會隨之降低。（　?。?
　　69．可轉(zhuǎn)換證券賦予投資者將其持有的債券或優(yōu)先股按規(guī)定的價格和比例，在規(guī)定的時間內(nèi)轉(zhuǎn)換成普通股的選擇權(quán)。（　　）
　　70．當(dāng)給定終值時，貼現(xiàn)率越高，現(xiàn)值便越高。（　?。?BR>　　71．當(dāng)給定利率及終值時，取得終值的時間越長，該終值的現(xiàn)值就越低。（　?。?
　　72．債券的必要收益率一般是比照具有相同償還期限的債券的收益率得出的。（　?。?
　　73．參照一次還本付息債券的估價公式可計(jì)算出貼現(xiàn)債券的價格。（　?。?
　　74．內(nèi)部到期收益率被定義為把未來的投資收益折算成現(xiàn)值使之成為價格或初始投資額的貼現(xiàn)收益率。（　?。?
　　75．就半年付息一次的債券來說，將周期利率乘以2便得到到期收益率，這樣得出的年收益高估了實(shí)際年收益。（　　）
　　76．持有期收益率是投資者將債券持有到期滿時的收益率。（　?。?
　　77．當(dāng)給定利率及終值時，取得終值的時間越長，該終值的現(xiàn)值就越低。（　　）
　　78．對于按期付息的債券來說，其預(yù)期貨幣收入有兩個來源：到期日前定期支付的息票利息和票面額。（　?。?BR>　　79．內(nèi)部到期收益率假設(shè)每期的利息收益不可以按照內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資。（　　）
　　80．終收益率與債券二級市場的轉(zhuǎn)讓價格有關(guān)，而持有期收益率與其無關(guān)。（　?。?

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