11、債券投資組合的現(xiàn)金流量匹配策略為了達(dá)到現(xiàn)金流量與債務(wù)的配比而必須投入（　?。┍匾Y金量的資金。
A．高于
B．低于
C．等于
D．低于或等于
12、關(guān)于特雷諾指數(shù)，以下表述不正確的是（ ）。
A．特雷諾指數(shù)越大，基金的績(jī)效表現(xiàn)越好
B．特雷諾指數(shù)越小，基金的績(jī)效表現(xiàn)越好
C．特雷諾指數(shù)越小，基金的績(jī)效表現(xiàn)越差
D．特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率
13、對(duì)企業(yè)投資者從基金分配中獲得的收入，暫不征收（ ）。
A．營(yíng)業(yè)稅
B．企業(yè)所得稅
C．印花稅
D．增值稅
14、零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為（ ）。
A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意
15、買入并持有策略是（ ）的長(zhǎng)期再平衡方式，適用于長(zhǎng)期計(jì)劃水平并滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的投資者。
A．報(bào)考
B．平衡型
C．消極型
D．積極型
16、關(guān)于到期收益率計(jì)算方法和現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率法不正確的敘述是（　?。?br />A．現(xiàn)實(shí)收益率來源于投資者自己對(duì)未來市場(chǎng)收益率的預(yù)期和再投資的計(jì)劃，可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實(shí)際情況的復(fù)利收益率
B．在現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率的計(jì)算中，每位投資者對(duì)未來利率的預(yù)測(cè)與投資計(jì)劃等各不相同，所以很難得出市場(chǎng)普遍認(rèn)可的結(jié)論
C．到期收益率計(jì)算簡(jiǎn)便，易于進(jìn)行比較，在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng)
D．市場(chǎng)收益率曲線波動(dòng)平緩且票息較低時(shí)，到期收益率潛在的誤差較大
17、以下有關(guān)證券組合被動(dòng)管理方法的說法，不正確的是（ ）。
A．長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B．證券市場(chǎng)不總是有效的
C．期望獲得市場(chǎng)平均收益
D．證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)
18、（　?。┦腔鸪钟腥撕突鸸芾砣嘶鹜泄苋酥g的契約。
A．基金契約
B．招募說明書
C．托管協(xié)議
D．發(fā)起人協(xié)議
19、以下屬于資產(chǎn)配置基本方法的是（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)控制法
B．情景綜合分析法
C．橫界面法
D．市場(chǎng)有效法
20、目前，在我國(guó)對(duì)投資者(包括個(gè)人和企業(yè))買賣基金單位，（　?。┯』ǘ悺?br />A．征收4%
B．暫不征收
C．征收1%
D．征收2%