單選題
下列說法錯誤的是（ ）。
A．特雷諾指數(shù)的問題是無法衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險分散程度的
B．夏普指數(shù)是由諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主威廉·夏普于1966年提出的另一個風(fēng)險調(diào)整衡量指標(biāo)
C．詹森指數(shù)以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率
D．詹森指數(shù)是由詹森在CAPM模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異衡量指標(biāo)
【正確答案】：C
【參考解析】：夏普指數(shù)以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險的度量。
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