一、單個證券的收益和風(fēng)險
1．收益及其度量
任何一項投資的結(jié)果都可用收益率來衡量，通常收益率的計算公式為：
2．風(fēng)險及其度量
可能的收益率越分散，它們與期望收益率的偏離程度就越大，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也就越大。
二、證券組合的收益和風(fēng)險
投資組合P的期望收益率E(rP)和收益率的方差σ2ρ為：
三、證券組合的可行域和有效邊界
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。
四、最優(yōu)證券組合
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高，因而投資者需要在有效邊界上找到一個具有下述特征的有效組合：相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的位置最高。這樣的有效組合便是使投資者最滿意的有效組合，它恰恰是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。
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