查看匯總：2013版證券投資分析章節(jié)考綱要求與同步測試

　　一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中。只有1個選項符合題目要求，請選出正確的選項)
　　1．跨期套利又被稱為（　?。?
　　A．期現(xiàn)套利
　　B．市場內價差套利
　　C．市場間價差套利
　　D．跨品種價差套利
　　2．在股指期貨套期保值中，通常采用（　?。┓椒?。
　　A．報考套期保值策略
　　B．交叉套期保值交易
　　C．主動套期保值交易
　　D．被動套期保值交易
　　3．針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構成一個（　?。┎呗浴?
　　A．期現(xiàn)套利
　　B．跨市套利
　　C．Alpha套利
　　D．跨品種價差套利
　　4．計算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風險的是（　　）。
　　A．德爾塔—正態(tài)分布法
　　B．歷史模擬法
　　C．蒙特卡羅模擬法
　　D．線性回歸模擬法
　　5．當?shù)狡谑找媛式档湍骋粩?shù)值時，價格的增加值大于當收益率增加時價格的降低值，這種特性被稱為債券收益率曲線的（　?。?。
　　A．凸性
　　B．凹性
　　C．久期
　　D．彈性
　　6．1998年，美國金融學教授（　?。┦状谓o出了金融工程的正式定義。
　　A．費舍
　　B．法瑪
　　C．夏普
　　D．費納蒂
　　7．遠期互換、期貨期權、附認股權證的公司債采用的金融工程技術是（　?。?
　　A．分解技術
　　B．組合技術
　　C．均衡分析技術
　　D．整合技術
　　8．機構大戶手中持有大量股票，但看空后市，則該投資者理想的操作方法是（　?。?。
　　A．買進股指期貨合約
　　B．賣出股指期貨合約
　　C．分批賣出持有股票
　　D．分批買入相關系數(shù)為負的其他股票
　　9．關于套利的基本原理，下列說法不正確的是（　?。?。
　　A．套利的經(jīng)濟學原理是“一價定律”
　　B．套利是期貨投機的特殊方式
　　C．期貨套利屬于單向投機
　　D．套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化
　　10．在股指期貨中，由于（　?。瑥闹贫壬媳ＷC了現(xiàn)貨價與期貨價終一致。
　　A．實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
　　B．實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
　　C．實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
　　D．實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)

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