第八章 金融工程學(xué)應(yīng)用分析 本章同步自測
　　一、單項選擇題
　　1.( )主要指運(yùn)用金融工具和其他手段實現(xiàn)既定目標(biāo)的程序和策略，不僅包括金融工具的創(chuàng)新，而且還包括金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新。
　　A.金融程序
　　B.金融工序 {來源：考{試大}
　　C.金融策略
　　D.金融工程
　　2.無套利均衡分析技術(shù)早被諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者莫迪格里亞尼和米勒于( )在《資本成本、公司財務(wù)與投資管理》一文中采用。
　　A.1966年
　　B.1965年
　　C.1976年
　　D.1956年
　　3.套利獲得利潤的關(guān)鍵就是( )。
　　A.市場的變動
　　B.差價的變動
　　C.成本的變動
　　D.收益的變動
　　4.( )是根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進(jìn)行套利。
　　A.現(xiàn)貨套利
　　B.指數(shù)套利
　　C.期現(xiàn)套利
　　D.價差交易套利
　　4.( )是典型的局部估值法。 請訪問考試大網(wǎng)站/
　　A.歷史模擬法
　　B.德爾塔—正態(tài)分布法
　　C.蒙特卡羅模擬法
　　D.波動性方法
　　5.( )又稱空頭套期保值，是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。
　　A.買進(jìn)套期保值
　　B.賣出套期保值
　　C.鎖定套期保值
　　D.放開套期保值
　　6.( )就是使用合理的金融理論和數(shù)理統(tǒng)計理論，定量地對給定的資產(chǎn)所面臨的市場風(fēng)險給出全面的度量。
　　A.名義值法
　　B.敏感性方法
　　C.波動性方法 來源：考試大的美女編輯們
　　D.VaR
　　7.大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此，在股指期貨套期保值中通常都采用( )方法。
　　A.互換套期保值交易
　　B.連續(xù)套期保值交易
　　C.系列套期保值交易
　　D.交叉套期保值交易
　　8.關(guān)于套利，以下說法正確的是( )。
　　A.套利終盈虧取決于兩個不同時點(diǎn)的價格變化
　　B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是價差的變動
　　C.套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
　　D.套利屬于單向投機(jī)
　　9.1998年美國金融學(xué)教授( )首次給出了金融工程的正式定義：金融工程包括新型金融工具與金融工序的設(shè)計、開發(fā)與實施，并為金融問題提供創(chuàng)造性的解決辦法。
　　A.費(fèi)納蒂
　　B.格雷厄姆
　　C.費(fèi)舍
　　D.法默
　　10.德爾塔正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個重要的參數(shù)，即( )。
　　A.持有期和標(biāo)準(zhǔn)差
　　B.持有期和置信度
　　C.標(biāo)準(zhǔn)差和置信度
　　D.標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率

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