A．套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)格變化
B．套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵是價(jià)差的變動(dòng)
C．套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
D．套利屬于單向投機(jī)
32、某投資者以700元的價(jià)格買人某企業(yè)發(fā)行面額為1000元的5年期貼現(xiàn)債券，持有3年后試圖以8%的持有期間收益率將其賣出，則賣出價(jià)格應(yīng)為（ ）。
A．816.48元
B．881.80元
C．857.34元
D．793.83元
33、某公司可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換比例為20，其普通股股票當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格為40元，債券的市場(chǎng)價(jià)格為1000元，則（ ?。?br />A．轉(zhuǎn)換升水比率20%
B．轉(zhuǎn)換貼水比率20%
C．轉(zhuǎn)換升水比率25%
D．轉(zhuǎn)換貼水比率25%
34、某公司年末會(huì)計(jì)報(bào)表上部分?jǐn)?shù)據(jù)為：流動(dòng)負(fù)債80萬元，流動(dòng)比率為3，速動(dòng)比率為1.6，營(yíng)業(yè)成本150萬元，年初存貨為60萬元，則本年度存貨周轉(zhuǎn)率為（ ?。?。
A．1.60次
B．2.5次
C．3.03次
D．1.74次
35、采用無套利均衡分析技術(shù)的要點(diǎn)是（?。?br />A．舍去稅收、企業(yè)破產(chǎn)成本等一系列現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜因素
B．動(dòng)態(tài)復(fù)制
C．靜態(tài)復(fù)制
D．復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性與被復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性完全相同
36、VaR方法是（ ?。╅_發(fā)的。
A．聯(lián)合投資管理公司
B．JP Morgan
C．費(fèi)納蒂
D．米勒
37、與基本分析相比，技術(shù)分析具有（ ）的特點(diǎn)。
A．對(duì)市場(chǎng)的反映比較直觀，分析的結(jié)論時(shí)效性較強(qiáng)
B．比較全面地把握證券的基本走勢(shì)
C．應(yīng)用起來比較簡(jiǎn)單
D．適用于周期相對(duì)比較長(zhǎng)的證券價(jià)格預(yù)測(cè)
38、下列關(guān)于國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩對(duì)證券市場(chǎng)影響的論述錯(cuò)誤的是（ ）。{Page}
39、股票內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算方法模型中，假定股票永遠(yuǎn)支付固定股利的模型是（ ）。
A．現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
B．零增長(zhǎng)模型
C．不變?cè)鲩L(zhǎng)模型
D．市盈率估價(jià)模型
40、史蒂夫·羅斯突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價(jià)模型，提出（ ?。?。
A．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B．套利定價(jià)理論
C．期權(quán)定價(jià)模型
D．有效市場(chǎng)理論
