第一節(jié) 證券組合管理概述
一、證券組合
1.證券組合的含義
2.構(gòu)建證券組合的原因
3.證券組合的分類
二、證券組合管理
1.主要內(nèi)容
2.研究方法
（1）傳統(tǒng)的證券組合管理
（2）現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理
一、傳統(tǒng)的證券組合管理的基本步驟1.確定投資政策
2.實(shí)施證券分析
3.構(gòu)思證券組合資產(chǎn)
4.修訂證券組合資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
5.對(duì)證券組合資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)二、證券組合的管理1.收入證券
組合
2.增長(zhǎng)證券組合
3.收入—增長(zhǎng)證券組合
第三節(jié) 現(xiàn)代證券組合理論
一、現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展1.現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
2.現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展
二、馬柯威茨的均值—方差模型1.模型概述
2.有效邊界
3.選擇最佳的證券組合
（1）無(wú)差異曲線
（2）最優(yōu)證券組合
4.馬柯威茨均值—方差模型的應(yīng)用三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型
1.標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
（1）假設(shè)條件
（2）資本市場(chǎng)線
（3）證券市場(chǎng)線
2.特征線模型
（1）α系數(shù)
（2）證券特征線
（3）投資分散化
3.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用
四、資本資產(chǎn)套利模型
1.因素模型
（1）單因素模型
（2）多因素模型
2.資本資產(chǎn)套價(jià)模型
（1）資本資產(chǎn)套價(jià)理論
（2）資本資產(chǎn)套價(jià)方程
3.資本資產(chǎn)套價(jià)模型的應(yīng)用
第四節(jié) 證券組合管理的應(yīng)用
*一、債券資產(chǎn)組合管理
1.被動(dòng)的債券資產(chǎn)組合管理
（1）持續(xù)期限
（2）免疫資產(chǎn)管理
2.主動(dòng)的債券資產(chǎn)組合管理
（1）水平分析
（2）債券掉換
（3）應(yīng)急免疫
（4）騎乘收益率曲線
3.債券資產(chǎn)組合效益的評(píng)價(jià)
二、股票資產(chǎn)組合管理
三、證券組合資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果評(píng)價(jià)
1.經(jīng)營(yíng)成果的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整測(cè)量
2.市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇