三、案例分析題(共20題，每題2分。由單選和多選組成。錯選。本題不得分；少選。所選的每個選項得0．5分。)

(一)

2015年8月1日，劉先生以95元價格在上海證券交易所購買了甲公司于2015年1月1日發(fā)行的公司債券。該債券面值為100元，票面利率4％，到期日為2018年1月1日，每年末付息一次，到期后還本。假設(shè)此期間市場利率始終為5％。

81．劉先生進行該筆交易所在的市場屬于()。

A．股票市場

B．初級市場

C．次級市場

D．期權(quán)市場

82．該債券的發(fā)行價格應(yīng)為()元。

A．86．38

B．97．28

C．100

D．102．45

83．假設(shè)劉先生于2016年1月1日以98．6元的價格將債券賣出。則其中每只債券獲得的收益為()元。

A．3．6

B．4．0

C．5．0

D．7．6

84．該債券屬于()。

A．折價發(fā)行債券

B．溢價發(fā)行債券

C．零息債券

D．付息債券

(二)

A銀行于2011年上半年推出了一款面向高凈值人群的代客理財產(chǎn)品，最低投資門檻為50萬元，所有投資者享有同等收益權(quán)。該銀行向小李推薦該理財產(chǎn)品時承諾兩年收益率可達60％—100％，但并未同時提示風(fēng)險。此前該銀行對小李的風(fēng)險評估顯示其為穩(wěn)健型風(fēng)險投資者。兩年后該產(chǎn)品虧損30％。事后調(diào)查顯示，虧損的原因主要是該銀行擅自修改投資標(biāo)的，且未能及時披露信息。

85．該理財產(chǎn)品屬于()。

A．估值型產(chǎn)品

B．非估值型產(chǎn)品

C．分級產(chǎn)品

D．非分級產(chǎn)品

86．A銀行向小李提供的理財服務(wù)屬于()。

A．理財顧問服務(wù)

B．綜合理財服務(wù)

C．代理收費

D．基金認購

87．根據(jù)2011年發(fā)布的《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法》，A銀行推銷理財產(chǎn)品時，如果要向客戶承諾高于同期存款利率的收益率，()。

A．可由商業(yè)銀行自行決定

B．應(yīng)當(dāng)附加條件

C．須經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)

D．要向社會公告

88．在已知小李為穩(wěn)健風(fēng)險投資者的情況下，A銀行仍然向小李推薦該理財產(chǎn)品，這種做法違反了()。

A．風(fēng)險匹配原則

B．審慎性原則

C．公開公正原則

D．風(fēng)險隔離原則

(三)

A公司和B公司均要在金融市場上借入1000萬美元的資金，期限都為3年。其中，A公司需要借人浮動利率資金，B公司需要借人固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：

兩家公司希望通過設(shè)計利率互換協(xié)議進行互換套利，降低融資成本。

89．兩家公司在固定利率借款上的年利差是()。

A．0．4％

B．0．6％

C．1．0％

D．1．5％

90．兩家公司在浮動利率借款上的年利差是()。

A．O．4％

B．0．6％

C．O．9％

D．1．0％

91．如果雙方合作，通過利率互換交易分享無風(fēng)險利潤，則存在的利潤空間為()。

A．0．3％

B．0．6％

C．0．9％

D．1．0％

92．如果銀行從中獲得0．1％的報酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約()的融資成本。

A．0．4％和0．4％

B．1．5％和0．6％

C．O．4％和0．6％

D．1．5％和0．4％

(四)

假設(shè)我國某商業(yè)銀行是一家系統(tǒng)重要性銀行，2015年年末，該銀行的部分業(yè)務(wù)及監(jiān)管指標(biāo)如下：不良貸款余額為900億元，不良貸款為1．5％；對最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比為12％；流動性資產(chǎn)與流動性負債之比為30％；成本收入之比為25％。

93．2015年末，該銀行的貸款總額為()億元。

A．3000

B．3600

C．4500

D．60000

94．根據(jù)2013年1月1日起實行的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，該銀行需按照風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的()計提附加資本。

A．1％

B．2％

C．3％

D．4％

95．該銀行未達到監(jiān)管要求的指標(biāo)有()。

A．成本收入比

B．流動性比例

C．不良貸款率

D．單一客戶貸款集中度

96．假設(shè)2015年該銀行的關(guān)注類貸款為400億元，損失類貸款為80億元，可疑類貸款為120億元，則該銀行的次級類貸款為()億元。

A．200

B．300

C．600

D．700

(五)

2015年末，某國未清償外債余額為2000億美元，其中，1年及1年以下短期債務(wù)為400億美元。當(dāng)年該國需要還本付息的外債總額為500億美元。該國2015年國民生產(chǎn)總值為8000億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值為10000億美元，貨物出口總額為1600億美元，服務(wù)出口總額為900億美元。

97．2015年該國的債務(wù)率為()。

A．20％

B．25％

C．80％

D．125％

98．2015年該國的負債率為()。

A．20％

B．25％

C．80％

D．125％

99．2015年該國的償債率為()。

A．20％

B．25％

C．80％

D．125％

100．假設(shè)該國法定貨幣為克朗．若美元對克朗的匯率由1美元=100克朗變動至1美元=120克朗，則該國()。

A．本幣貶值，加重償還外債的本幣負擔(dān)

B．本幣升值，加重償還外債的本幣負擔(dān)

C．本幣貶值，減輕償還外債的本幣負擔(dān)

D．本幣升值，減輕償還外債的本幣負擔(dān)