三、案例分析題(共20題，每題2分。由單選和多選組成。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)
81、某公司擬進行股票投資，計劃購買ABC三種股票，并設計了甲乙兩種投資組合，ABC三種股票的β系數(shù)分別為1．5、1．0和0．5。甲種投資組合中，ABC三種股票的投資比重分別為20%、30%和50%。乙種投資組合中，ABC三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%，無風險收益率為4%。 
根據以上材料，回答81-100題。
A股票的預期收益率是（　　）。 
A．6% 
B．8% 
C．10% 
D．12% 

82、甲種投資組合的β系數(shù)是（　?。?。 
A．0．75 
B．0．85 
C．1．00 
D．1．50 

83、乙種投資組合的預期收益率是（　?。?。 
A．4．6% 
B．8．0% 
C．8．6%
D．12．0% 

84、假定該公司擬通過改變投資組合來降低投資風險，則在下列風險中，不能通過此舉消除的風險是（　?。?。 
A．宏觀經濟形勢變動風險 
B．國家經濟政策變動風險 
C．財務風險 
D．經營風險 

85、2014年6月底，我國某商業(yè)銀行資產負債表中的主要數(shù)據是：資產總額1720億元，負債總額1650億元，普通股30億元，優(yōu)先股7億元，盈余公積5億元，資本公積10億元，未分配利潤10億元，一般風險準備8億元，風險加權資產總額為1400億元。2014年下半年，該商業(yè)銀行計劃進一步提高資本充足率水平。 
根據以上材料，回答85-104題。
2014年6月底，該商業(yè)銀行的一級資本充足率為（　?。?。 
A．4．5% 
B．5．0% 
C．5．7% 
D．3．8% 

86、為了達到《商業(yè)銀行資本管理辦法試行》規(guī)定的最低核心一級資本充足率要求，在風險加權資產總額不變的情況下。該商業(yè)銀行需要補充核心一級資本（　?。﹥|元。 
A．14 
B．7 
C．10 
D．21 

87、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，該商業(yè)銀行最遲應于（　?。┠甑浊叭孢_到資本充足率監(jiān)管要求。 
A．2014年 
B．2016年 
C．2017年 
D．2018年 

88、為了提高一級資本充足率水平，該商業(yè)銀行可以采取的方法有（　　） 
A．發(fā)行普通股股票 
B．發(fā)行減記型二級資本工具 
C．擴大貸款投放規(guī)模 
D．發(fā)行優(yōu)先股股票 

89、DY股份有限公司首次公開發(fā)行不超過2300萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準。本次發(fā)行采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。網下初始發(fā)行股數(shù)為1500萬股，占本次發(fā)行總量的65．22%;網上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行總量減去網下最終發(fā)行數(shù)量。本次網上申購熱烈，有效申購倍數(shù)為60倍。本次發(fā)行的保薦機構為SD證券有限責任公司，本次發(fā)行價格5元/股，其對應的按發(fā)行后股本攤薄后市盈率為10倍。 
根據以上材料，回答89-108題。
根據2013年12月中國證券監(jiān)督管理委員會新修訂的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》中關于發(fā)行回撥機制的規(guī)定，主承銷商可選擇（　　）。 
A．網下向網上回撥 
B．網上向網下回撥 
C．雙向同時回撥 
D．不可回撥 

90、根據2013年12月中國證券監(jiān)督管理委員會新修訂的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，本次發(fā)行需遵守的規(guī)定有（　?。?nbsp;
A．發(fā)行人需要向戰(zhàn)略投資者配售股票
B．網下投資者報價后，發(fā)行人需剔除申購總量中報價最高的部分 
C．在詢價中，有效報價投資者的數(shù)量不得少于10家，不得多于20家
D．發(fā)行人需要在發(fā)行方案中有超額配售選擇權安排