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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）
A.CTD
B.普通國(guó)債
C.央行票據(jù)
D.信用債券
某機(jī)構(gòu)持有1億元的債券組合，其修正久期為7，國(guó)債期貨久期為6．8，假如國(guó)債期貨報(bào)價(jià)105，該機(jī)構(gòu)利用國(guó)債期貨將其國(guó)債修正久期調(diào)整為3，合理的交易策略應(yīng)該是（）。［參考公式：國(guó)債期貨合約數(shù)量=(目標(biāo)久期-組合久期）×組合價(jià)值)／(國(guó)債期貨久期×國(guó)債期貨價(jià)格)］
A.做多國(guó)債期貨合約56張
B.做空國(guó)債期貨合約98張
C.做多國(guó)債期貨合約98張
D.做空國(guó)債期貨合約56張
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
A.剩余期限過(guò)短的國(guó)債
B.浮動(dòng)附息債券
C.央票
D.剩余期限過(guò)長(zhǎng)的國(guó)債
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