單選題(以下備選答案中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分)

　　1.1952年，( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。

　　A.馬科維茨

　　B.羅斯

　　C.斯科爾斯

　　D.布萊克

　　2.在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風險分別用( )來度量。

　　A.數(shù)學期望和協(xié)方差

　　B.數(shù)學期望和方差

　　C.方差和數(shù)學期望

　　D.協(xié)方差和數(shù)學期望

　　3.( )在期貨價格分析實踐運用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。

　　A.德爾菲法

　　B.時間序列分析法

　　C.回歸分析方法

　　D.組合模型分析法

　　4.( )是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時間發(fā)展的軌跡，并用以預測未來發(fā)展狀況的定量分析方法。

　　A.時間序列分析法

　　B.回歸分析法

　　C.組合模型分析法

　　D.德爾菲法

　　5.運用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進行簡單的回歸會導致( )問題。

　　A.自相關(guān)

　　B.異方差

　　C.多重共線性

　　D.偽回歸

　　6.嚴格地說，期貨合約是( )的衍生對沖工具。

　　A.回避現(xiàn)貨價格風險

　　B.無風險套利

　　C.獲取超額收益 考試大論壇

　　D.長期價值投資

　　7.期貨合約到期交割之前的成交價格都是( )。

　　A.相對價格

　　B.即期價格

　　C.遠期價格

　　D.絕對價格

　　8.期貨合約高風險及其對應的高收益源于期貨交易的( )。

　　A.T+0交易

　　B.保證金機制

　　C.賣空機制

　　D.高敏感性

　　9.期貨交易是對抗**易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟效益的情況下，期貨交易是( )。

　　A.增值交易

　　B.零和交易

　　C.保值交易

　　D.負和交易

　　10.期貨交易中，( )的目的是追求風險最小化或利潤最大化的投資效果。

　　A.行情預測

　　B.交易策略分析

　　C.風險控制

　　D.期貨投資分析