當期權(quán)為平值期權(quán)時，在到期日臨近時不需要頻繁調(diào)整頭寸。
A.對
B.錯
參考答案：B
參考解析：【233網(wǎng)校獨家解析，禁止轉(zhuǎn)載】平值期權(quán)的Gamma最大，標的資產(chǎn)價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動。因為Gamma?大而導(dǎo)致Delta?中性策略需要頻繁調(diào)整期權(quán)關(guān)系，所以平值期權(quán)往往成交活躍。
