31. 下列關(guān)于MACD的使用，正確的是（　　）。
A、在市場進(jìn)入盤整時(shí)，MACD指標(biāo)發(fā)出的信號相對比較可靠
B、MACD也具有一定高度測算功能
C、MACD比MA發(fā)出的假信號更少，所以可能更加有效
D、單獨(dú)的DIF不能進(jìn)行行情預(yù)測，所以引入了另一個(gè)指標(biāo)DEA，共同構(gòu)成MACD指標(biāo)


32. 期權(quán)的Gamma是衡量Delta相對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)，下列關(guān)于Gamma的性質(zhì)描述不正確的是（　　）。
A、標(biāo)的資產(chǎn)、到期期限以及執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)與看跌期權(quán)具有相同的Gamma
B、看漲期權(quán)多頭或看跌期權(quán)多頭的Gamma值大于零
C、當(dāng)期權(quán)處于平價(jià)狀態(tài)，Gamma最小
D、當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值或虛值狀態(tài)時(shí)，Gamma趨于零


33. 江恩認(rèn)為，在（　?。┑奈恢玫膬r(jià)位是最重要的價(jià)位。
A、25%
B、50%
C、63%
D、100%


34. 當(dāng)前股票價(jià)格為6400港幣，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為6750港幣，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（　?。└蹘?。
A、零
B、-350
C、120
D、230


35. 買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為920美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為l5．7美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為940美分/蒲式耳的CBOT 3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為24．6美分/蒲式耳，該套利是（　?。?。
A、牛市看漲期權(quán)垂直套利
B、牛市看跌期權(quán)垂直套利
C、熊市看漲期權(quán)垂直套利
D、熊市看跌期權(quán)垂直套利


36. 國際商品指數(shù)最早開始于l957年的（　?。?。
A、高盛商品指數(shù)
B、路透CRB商品指數(shù)
C、道瓊斯一AIG商品指數(shù)
D、羅杰斯國際商品指數(shù)


37. 如果投資者采用行業(yè)型交易策略中的短周期交易策略，則應(yīng)特別關(guān)注（　　）期貨品種。
A、玉米
B、原油
C、銅
D、鋅


38. 市場中性策略（　?。?。
A、追求阿爾法收益又承擔(dān)貝塔風(fēng)險(xiǎn)
B、追求阿爾法和貝塔收益
C、追求阿爾法收益而不承擔(dān)貝塔風(fēng)險(xiǎn)
D、承擔(dān)阿爾法和貝塔風(fēng)險(xiǎn)


39. 在布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（　?。?。
A、期權(quán)的到期時(shí)間
B、標(biāo)的資產(chǎn)的波幅
C、標(biāo)的資產(chǎn)的即期價(jià)格
D、無風(fēng)險(xiǎn)利率


40. 將依次上升的波動(dòng)低點(diǎn)連成一條直線，得到（　?。?。
A、軌道線
B、壓力線
C、上升趨勢線
D、下降趨勢線