131. 交易所是期貨成交合約雙方的中介，作為賣方的買方和買方的賣方，扮演雙重角色，應(yīng)保證合約的嚴格履行。交易所是期貨交易的直接管理者，這就決定了交易所的風(fēng)險監(jiān)控是整個市場風(fēng)險監(jiān)控的（　?。?。
A、形式
B、核心
C、基礎(chǔ)
D、結(jié)果

132. 在其他因素不變的條件下，預(yù)期標的物價格波動率越高，標的物上漲很高或下跌很深的機會會隨之增加，標的物市場價格漲至損益平衡點之上或跌至損益平衡點之下的可能性和幅度也就越大，買方獲取較高收益的可能性也會增加，損失卻不會隨之增加，但期權(quán)賣方的市場風(fēng)險會隨之（　?。?。
A、減少
B、增加
C、不變
D、視情況而定


133. 某新客戶存入保證金100000元，在4月1日開倉買人大豆期貨合約40手(10噸／手)，成交價為4000元／噸。同一天該客戶平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元／噸，當日結(jié)算價為4040元／噸，交易保證金比例為5％，4月2日，該客戶將剩余20手大豆合約全部平倉，成交價為4070元／噸，當日結(jié)算價為4050元／噸，則其賬戶情況的平倉盈虧、當日盈虧、當日結(jié)算準備金額為（　?。?。
A、2800元；2800元；134200元
B、2600元；2800元；123200元
C、6000元；6000元；120000元
D、2800元；2800元；123200元


134. 某套利者在黃金市場上以950美元／盎司賣出一份7月份黃金期貨合約，同時他在該市場上以961美元／盎司買人一份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過一段時間后，7月份價格變?yōu)?55美元／盎司，11月份價格變?yōu)?72美元／盎司，該套利者同時將兩合約對沖平倉，套利的結(jié)果為贏利（　?。?。
A、6美元／盎司
B、—6美元／盎司
C、5美元／盎司
D、—5美元／盎司


135. 下列關(guān)于期貨套利與期貨投機交易的區(qū)別的說法，正確的是（　　）。
A、期貨投機交易只是利用單一期貨合約絕對價格的波動賺取利潤，而套利是從相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的相對價格差異變動套取利潤
B、期貨投機交易在一段時間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約
C、期貨套利交易賺取的是價差變動的收益
D、期貨套利交易成本一般要低于投機交易成本

判斷題
136. 期貨公司與控股股東之間應(yīng)保持經(jīng)營獨立、管理獨立和服務(wù)獨立。（　?。?br />

137. 期貨居間人隸屬于期貨公司，不獨立承擔基于居間法律關(guān)系所產(chǎn)生的刑事責(zé)任。（　?。?br />

138. 客戶通過電話下單時，期貨公司須將客戶的指令予以錄音，以備查證。（　?。?br />

139. 期現(xiàn)套利交易又稱為風(fēng)險套利。（　?。?br />

140. 外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為跨市套利、跨期套利和跨幣種套利三種類型。（　　）