不定項選擇題
121.
下列關(guān)于期貨保證金監(jiān)控中心的描述中，正確的是（ ）。
A、期貨保證金監(jiān)控中心是經(jīng)國務(wù)院同意、中國證監(jiān)會決定設(shè)立，并于2006年3月在國家工商行政管理總局注冊登記的期貨保證金安全存管機構(gòu)，是非營利性公司制法人
B、期貨保證金監(jiān)控中心的主管部門是中國證監(jiān)會
C、中國證監(jiān)會成立中國期貨保證金監(jiān)控中心管理委員會，審議決定中國期貨保證金監(jiān)控中心的重大事項
D、成立之初，期貨保證金監(jiān)控中心的經(jīng)營宗旨為建立和完善期貨保證金監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并報告期貨保證金風(fēng)險狀況，配合期貨監(jiān)管部門處置風(fēng)險事件
122.
2013年10月18日，CME交易的DEC12執(zhí)行價格為85美元／桶的原油期貨期權(quán)?？礉q期權(quán)和看跌期權(quán)的權(quán)利金分別為8．33美元／桶和0．74美元／桶，當日該期權(quán)標的期貨合約的市場價格為92．59美元／桶，則看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值為（ ?。?。
A、內(nèi)涵價值=85美元／桶
B、內(nèi)涵價值=7．59美元／桶
C、內(nèi)涵價值=97．59美元／桶
D、內(nèi)涵價值=0．74美元／桶
123.
10月20日，某投資者認為未來的市場利率水平將會下降，于是以97．300的價格買入50手12月份到期的歐洲美元期貨合約。一周之后，該期貨合約的價格漲到97．800，投資者以此價格平倉。若不計交易費用，則該投資者（ ）。
A、獲利50個點
B、損失50個點
C、獲利0．5個點
D、損失0．5個點
124.
在小麥期貨市場，甲為買方，開倉價格為1600元／噸；乙為賣方，開倉價格為1800元／噸。小麥搬運、儲存、利息等交割成本為60元／噸，雙方商定的平倉價為1740元／噸，商定的交收小麥價格比平倉價低40元／噸，即1700元／噸。則期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，（ ?。?。
A、甲方多花40元／噸，乙方少賣20元／噸
B、甲方多花40元／噸，乙方多賣20元／噸
C、甲方少花40元／噸，乙方多賣20元／噸
D、甲方少花20元／噸，乙方少賣40元／噸
125.
某套利者在黃金期貨市場上以961美元／盎司賣出一份7月份的黃金期貨合約。同時他在該市場上以950美元／盎司買人一份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過一段時間之后，7月份價格變?yōu)?64美元／盎司，同時11月份價格變?yōu)?57美元／盎司，該套利者同時將兩合約對沖平倉，11月份的黃金期貨合約贏利為（ ）。
A、4美元／盎司
B、3美元／盎司
C、7美元／盎司
D、10美元／盎司
126.
CME交易的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為450美分／蒲式耳，當標的玉米期貨合約的價格為478′2美分／蒲式耳(478+2×1／4=478．5)時(玉米期貨的最小變動價位為1／4美分/蒲式耳)，則看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值為（ ?。?br/>A、內(nèi)涵價值=1
B、內(nèi)涵價值=2
C、內(nèi)涵價值=0
D、內(nèi)涵價值=-1
127.
在“五位一體”的監(jiān)管體系中，期貨交易所工作的具體內(nèi)容不包括（ ?。?。
A、在凈資本監(jiān)管中主要負責(zé)提供期貨交易等相關(guān)數(shù)據(jù)，參與定期或不定期現(xiàn)場檢查，配合證監(jiān)局或中國證監(jiān)會采取相關(guān)監(jiān)管措施
B、在保證金安全監(jiān)管工作中，負責(zé)監(jiān)控期貨公司的交易情況，發(fā)現(xiàn)異常動態(tài)應(yīng)當及時采取措施．并向相關(guān)證監(jiān)局通報．對保證金安全存管及監(jiān)控工作提供必要的幫助
C、在期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員監(jiān)管工作中，負責(zé)依法對會員期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進行自律管理
D、在期貨公司風(fēng)險處置工作中，負責(zé)對相關(guān)會員單位提出自律要求，為風(fēng)險處置工作營造良好的外部環(huán)境
128.
執(zhí)行價格與市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值的有無及其大小。就看跌期權(quán)而言，市場價格較執(zhí)行價格低時，期權(quán)具有內(nèi)涵價值，（ ?。?。
A、低的越少，內(nèi)涵價值越大
B、低的越多，內(nèi)涵價值越小
C、內(nèi)涵價值始終不變
D、低的越多，內(nèi)涵價值越大
129.
假定利率比股票分紅高2％。5月1日上午10點，滬深指數(shù)為3600點，滬深300股指期貨9月合約價格為3700點，6月合約價格為3650點，投資者認為價差可能縮小，于是買入6月合約，賣出9月合約。5月1日下午2點，9月合約漲至3750點，6月合約漲至3710點，在不考慮交易成本的情況下，（ ）。
A、5月1日上午10點，兩合約的理論價差為18點
B、5月1日上午10點，兩合約的理論價差為17．5點
C、投資者平倉后每張合約虧損3000元
D、投資者平倉后每張合約贏利3000元
130.
假設(shè)一攬子股票組合與香港恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市場價值為100萬元．假設(shè)市場年利率為6％，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（ ?。?。
A、1004900元
B、1015000元
C、1010000元
D、1025100元
