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-2024年11月期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》章節(jié)真題沖刺專訓(xùn)-
今日練習(xí)的真題章節(jié)所屬為：第八章 股指期貨
1、假設(shè)某機(jī)構(gòu)持有一籃子股票組合，市值為75萬港元，且預(yù)計(jì)一個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，該組合與香港恒生股指機(jī)構(gòu)完全對應(yīng)，此時恒生指數(shù)為15000點(diǎn)(恒生指數(shù)期貨合約的系數(shù)為50港元)，市場利率為6%，則3個月后交割的恒生指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為(??)點(diǎn)
A. 15125
B. 15124
C. 15224
D. 15225
資金占用75萬港元，相應(yīng)的利息為750000×(6%×3÷12)=11250(港元)；
一個月后收到現(xiàn)金紅利5000港元，考慮剩余兩個月的利息為5000×(6%÷12×2)=50(港元)，利息和紅利共計(jì)5050港元，
則該期貨合約的凈持有成本=11250-5050=6200(港元)；
該期貨合約的理論價(jià)格應(yīng)為750000+6200=756200(港元)，
756200/50=15124點(diǎn)。
故本題選B。
2、假設(shè)買賣雙方簽訂了一份3個月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，其股票組合的市值為75萬港元，且預(yù)計(jì)一個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，此時市場利率為6%。則該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為萬港元。
A. 76.125
B. 76.12
C. 76.625
D. 75.62
【考查考點(diǎn)】第八章 股指期貨-第四節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易-股指期貨期現(xiàn)套利
3、以下不影響滬深300股指期貨理論價(jià)格的是(??)。
A. 成分股股息率
B. 滬深300指數(shù)的歷史波動率
C. 期貨合約剩余期限
D. 滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格
參考解析：
歷史波動率不影響滬深300股指期貨持有成本理論價(jià)格，所以選B。
股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式可表示為：
F(t,T) =S(t) +S(t) ? (r-d) ? (T-t)/365
= S(t)[l +(r-d) - (T-t)/365]
其中：t為所需計(jì)算的各項(xiàng)內(nèi)容的時間變量；T代表交割時間；T-t就是t時刻至交割時的時間長度，通常以天為計(jì)算單位，而如果用1年的365天去除，(T-t）/365的單位顯然就是年了； S(t)為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù)； F (t, T)表示T時交割的期貨合約在t時的理論價(jià)格(以指數(shù)表示)；r 為年利息率；d為年指數(shù)股息率。
2024年11月期貨從業(yè)考試沖刺資料
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