2023年9月期貨從業(yè)專場(chǎng)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試于9月16日進(jìn)行，233網(wǎng)校將更新了本次《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》真題及答案，大家可以來(lái)233網(wǎng)校估分對(duì)答案！
2023年9月《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試采取閉卷機(jī)考形式，題型為單選題60道、多選題30道、判斷題20道、綜合題20道，每科一共130道，考試時(shí)間為100分鐘，試卷正確率達(dá)到60%以上，即可通過(guò)本科目。
一、單項(xiàng)選擇題
1、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元,其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為110.00港元。權(quán)利金為 21.50港元另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元,其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為 67.50港元和4.85港元,比較A.B的內(nèi)涵價(jià)值（）。
A.條件不足，不能確定
B.A等于B
C.A小于B
D.A大于B
【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格,A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為21.25港元,B期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為3.55港元，所以A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值大于B期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值。
【考查考點(diǎn)】第九章 期權(quán) >>第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格及影響因素>>期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值P293-298
2、假設(shè)某機(jī)構(gòu)持有一籃子股票組合，市值為75萬(wàn)港元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，該組合與香港恒生股指機(jī)構(gòu)完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)恒生指數(shù)為15000點(diǎn)(恒生指數(shù)期貨合約的系數(shù)為50港元)，市場(chǎng)利率為6%，則3個(gè)月后交割的恒生指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為()點(diǎn)
A.15125
B.15124
C.15224
D.15225
【233網(wǎng)校答案】：B
【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】該期貨合約的理論價(jià)格可計(jì)算為：資金占用75萬(wàn)港元，相應(yīng)的利息為750000×(6%×3÷12)=11250(港元)；一個(gè)月后收到現(xiàn)金紅利5000港元，考慮剩余兩個(gè)月的利息為5000×(6%÷12×2)=50(港元)，利息和紅利共計(jì)5050港元；則該期貨合約的凈持有成本=11250-5050=6200(港元)，則該期貨合約的理論價(jià)格應(yīng)為750000+6200=756200(港元)756200/50=15124點(diǎn)。
【考查考點(diǎn)】第八章 股指期貨 >>第四節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易 >>股指期貨期現(xiàn)套利P269-276
3、在遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議(SAFE)中，遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議開(kāi)始的日期，即協(xié)議中規(guī)定的第一次貨幣互換開(kāi)始日，是( )
A.基準(zhǔn)日
B.到期日
C.結(jié)算日
D.交易日
【233網(wǎng)校答案】：C
【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】結(jié)算日:遠(yuǎn)期外匯協(xié)議開(kāi)始的日期，即協(xié)議中規(guī)定的第一次貨幣互換的開(kāi)始日，也是交易雙方計(jì)算并交付匯差的日期。
【考查考點(diǎn)】第十章 遠(yuǎn)期合約 >>第四節(jié) 外匯遠(yuǎn)期與外匯掉期 >>遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議P373-378
4、可交割國(guó)債的隱含回購(gòu)利率()，在用于期貨交割時(shí)對(duì)合約空頭而言越有利。隱含回購(gòu)利率()
的國(guó)債容易成為最便宜可交割國(guó)債。
A.越高;最低
B.越高;最高
C.越低;最低
D.越低;最高
【233網(wǎng)校答案】：B
【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】隱含回購(gòu)利率越高的國(guó)債價(jià)格越便宜用于期貨交割對(duì)合約空頭越有利，隱含回購(gòu)利率最高的國(guó)債就是最便宜可交割國(guó)債。
【考查考點(diǎn)】第六章 利率期貨 >>第二節(jié) 國(guó)債期貨及其應(yīng)用 >>國(guó)債期貨基礎(chǔ)P197-204
5、在中國(guó)銀行間市場(chǎng)，A銀行和B銀行簽署了筆標(biāo)準(zhǔn)貨幣互換協(xié)議。協(xié)議開(kāi)始，A銀行按固定利率收取美元利息，協(xié)議結(jié)束再按期初匯率交換本金，下列說(shuō)法正確的是（）
A.A為貨幣互換協(xié)議的買(mǎi)方，美元升值對(duì)其有利
B.A為貨幣互換協(xié)議的買(mǎi)方，美元貶值對(duì)其有利
C.A為貨幣互換協(xié)議的賣(mài)方，美元升值對(duì)其有利
D.A為貨幣互換協(xié)議的賣(mài)方，美元貶值對(duì)其有利
【233網(wǎng)校答案】：C
【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對(duì)，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、 澳元等外幣為基準(zhǔn)貨幣，人民幣為計(jì)價(jià)貨幣。按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買(mǎi)方，即互換多頭；期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣(mài)方，即互換空頭。A銀行收取美元利息，期初支付美元，期末收入美元，為賣(mài)方，美元升值對(duì)其有利。
【考查考點(diǎn)】第十一章 互換>>第三節(jié) 貨幣互換 >>貨幣互換概述P400-403
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