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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(6月20日)
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某新入市投資者在其保證金賬戶中存入保證金20萬。當(dāng)日開倉賣出燃料油期貨合約40手，成交價為2280元/噸，其后將合約平倉10手，成交價格為2400元/噸，當(dāng)日收盤價為2458元/噸，結(jié)算價位2381元/噸。(燃料油合約交易單位為10噸/手，交易保證金比例為8%)。根據(jù)材料，回答問題。
1、該投資者的當(dāng)日盈虧為()元。(不計交易手續(xù)費、稅金等費用)
A. 42300
B. 18300
C. -42300
D. -18300
參考答案：C
參考解析：商品期貨當(dāng)日盈虧的計算公式：當(dāng)日盈虧=∑[(賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價)×賣出量]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價)×買入量]+∑[(上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價)×(上-交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)]=(2280-2381)×40×10+(2381-2400)×10×10=-42300(元)。
2、該投資者的可用資金余額為()元。(不計手續(xù)費、稅金等費用)
A. 101456
B. 124556
C. 99608
D. 100556
參考答案：D
參考解析：對于商品期貨，有保證金占用=∑(當(dāng)日結(jié)算價×交易單位×持倉手數(shù)×公司的保證金比例)=2381×10×(40-10)×8%=57144(元)，平當(dāng)日倉盈虧=∑[(賣出成交價-買入成交價)×交易單位×平倉手數(shù)]=(2280-2400)×10×10=-12000(元)，浮動盈虧=∑[(賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價)×交易單位×賣出手數(shù)]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價)×交易單位×買入手數(shù)]=(2280-2381)×10×30=-30300(元)，客戶權(quán)益=上日結(jié)存(逐筆對沖)+平倉盈虧(逐筆對沖)+入金-出金-手續(xù)費+浮動盈虧=-12000+200000-30300=1157700(元)，可用資金=客戶權(quán)益-保證金占用=157700-57144=100556(元)。
3、在菜粕期貨市場上，甲為菜粕合約的買方，開倉價格為2100元/噸，乙為菜粕合約的賣方，開倉價格為2300元/噸。甲乙雙方進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的平倉價為2260元/噸，商定的交收菜粕交割價比平倉價低30元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，甲實際購入菜粕的價格為()元/噸，乙實際銷售菜粕價格為()元/噸。
A. 2100;2300
B. 2050;2280
C. 2230;2230
D. 2070;2270
參考答案：D
參考解析：現(xiàn)貨市場交割價為2260-30=2230(元/噸)，甲實際購入菜粕的價格=2230-(2260-2100)=2070(元/噸);乙實際銷售菜粕價格=2230+(2300-2260)=2270(元/噸)。
