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1、下列關(guān)于期貨套利與期貨投機交易的區(qū)別的說法，正確的是()。
A. 期貨投機交易只是利用單一期貨合約絕對價格的波動賺取利潤，而套利是從相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的相對價格差異變動套取利潤
B. 期貨投機交易在一段時間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約
C. 期貨套利交易賺取的是價差變動的收益
D. 期貨套利交易成本一般要低于投機交易成本
參考答案：ABCD
參考解析：期貨套利與期貨投機交易的區(qū)別主要體現(xiàn)在：(1)期貨投機交易只是利用單一期貨合約絕對價格的波動賺取利潤，而套利是從相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的相對價格差異變動套取利潤;(2)期貨投機交易在一段時間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約;(3)期貨套利交易賺取的是價差變動的收益;(4)期貨套利交易成本一般要低于投機交易成本。
2、在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的來源有()。
A. 組成指數(shù)的成分股太多
B. 組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C. 股票市場的波動性
D. 復(fù)制時產(chǎn)生零碎股
參考答案：AD
參考解析：模擬誤差來自兩方面：一方面是因為組成指數(shù)的成分股太多。交易者會通過構(gòu)造一個取樣較小的股票投資組合來代替指數(shù)，這會產(chǎn)生模擬誤差;另一方面，即使組成指數(shù)的成分股并不太多，但由于指數(shù)大以市值為比例構(gòu)造，嚴(yán)格按比例復(fù)制很可能會產(chǎn)生零碎股，也會產(chǎn)生模擬誤差。
3、止損單中的價格一般不能太接近于當(dāng)時的市場價格，應(yīng)離市場價格越遠(yuǎn)越好。()
錯
對
參考答案：錯
參考解析：止損指令是實現(xiàn)“限制損失、累積盈利”的有利工具。只要止損單運用得當(dāng)，就可以為投機者提供必要的保護。止損單中的價格一般不能太接近于當(dāng)時的市場價格，以免價格稍有波動就不得不平倉;但也不能離市場價格太遠(yuǎn)，否則易遭受不必要的損失。
