1、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為110.00港元，權(quán)利金為21.50港元，另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，其看跌期權(quán)8的執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67.50港元和4.85港元，比較A、B的時(shí)間價(jià)值( )。

A.條件不足，不能確定

B.A等于B

C.A小于B

D.A大于B

2、10月20日，某投資者認(rèn)為未來的市場利率水平將會下降，于是以97.300的價(jià)格買入50手12月份到期的歐洲美元期貨合約。一周之后，該期貨合約的價(jià)格漲到97.800，投資者以此價(jià)格平倉。若不計(jì)交易費(fèi)用，則該投資者()。

A.獲利50個點(diǎn)

B.損失50個點(diǎn)

C.獲利0.5個點(diǎn)

D.損失0.5個點(diǎn)

3、9月1日，套利者買入10手A期貨交易所12月份小麥合約的同時(shí)賣出10手B期貨交易所12月份小麥合約，成交價(jià)格分別為1240美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。套利者將上述合約全部平倉，成交價(jià)格分別為1256美分/蒲式耳和1272美分/蒲式耳。該套利交易()美元。(A、B兩交易所小麥合約交易單位均為5000蒲式耳/手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

A.盈利7000

B.盈利14000

C.盈利700000

D.虧損7000

4、多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位，他們有可能()。

A.正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售

B.儲存了實(shí)物商品

C.現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實(shí)物商品，但需要將來買進(jìn)

D.沒有足夠的資金購買需要的實(shí)物商品

5、3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)(A)，其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為380美分/蒲式耳，權(quán)利金為25美分/蒲式耳;5月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)(B)，其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為360美分/蒲式耳，權(quán)利金為30美分/蒲式耳。A、B兩期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值( )。

A.A與B相等

B.不確定

C.A小于B

D.A大于B