利率互換是受合同約束的雙方在一定時(shí)間內(nèi)按一定金額的本金彼此交換現(xiàn)金流量的協(xié)議。在利率互換中，若現(xiàn)有頭寸為負(fù)債，則互換的第一步是與債務(wù)利息相配對(duì)的利息收入；通過(guò)與現(xiàn)有受險(xiǎn)部位配對(duì)后，借款人通過(guò)互換交易的第二步創(chuàng)造所需頭寸。利率互換可以改變利率風(fēng)險(xiǎn)。  考試大論壇
　　固定利率支付者：在利率互換交易中支付固定利率；在利率互換交易中接受浮動(dòng)利率；買(mǎi)進(jìn)互換；是互換交易多頭；稱為支付方；是債券市場(chǎng)空頭；對(duì)長(zhǎng)期固定利率負(fù)債與浮動(dòng)利率資產(chǎn)價(jià)格敏感。浮動(dòng)利率支付者：在利率互換交易中支付浮動(dòng)利率；在利率互換交易中接受固定利率；出售互換；是互換交易空頭；稱為接受方；是債券市場(chǎng)多頭；對(duì)長(zhǎng)期浮動(dòng)利率負(fù)債與固定利率資產(chǎn)價(jià)格敏感。

相關(guān)推薦：

期貨從業(yè)考試知識(shí)：利率互換

期貨從業(yè)考試知識(shí)：利率互換的優(yōu)點(diǎn)

期貨從業(yè)考試知識(shí)：石油期貨市場(chǎng)基本功能

編輯推薦：

期貨從業(yè)考試預(yù)測(cè)試題新版上線

2010年期貨從業(yè)輔導(dǎo)課程全新上線