(一)價差交易是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利交易。 
　　相關(guān)合約的價格之差
　　同時建立一個多頭部位和一個空頭部位，這是套利交易的基本原則。套利的腿、邊、方面。
　　大部分套利有兩條腿，但在三個期貨合約之間進行的也可能有三條腿。
　　計算價差應(yīng)用建倉時，用價格高的一邊減去價格較低的一邊。平倉的時候保持計算的一貫性。
　　(二)價差的擴大與縮小 來源：www.examda.com
　　(三)套利交易指令：標明價差進行交易，不用標明每個合約價格。
　　1.市場指令
　　2.限價指令 考試大－全國最大教育類網(wǎng)站(www．Examda。com)
　　(四)盈虧的計算方法
　　分別計算每條腿的盈虧，然后加總
　　(五)買進套利和賣出套利
　　買進套利是買入高價期貨合約賣出低價合約，期待價差擴大。
　　賣出套利是賣出高價期貨合約

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