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    期貨從業(yè)資格考試答疑精選:知識(shí)點(diǎn)(15)

    來源:233網(wǎng)校 2010-05-24 08:32:00
      學(xué)生提問:
      假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場預(yù)期收益率為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%,這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )
      A 2.5% B 5% C 20.5% D 37.5%
      老師回答: 考試大-全國最大教育類網(wǎng)站(www.Examda。com)
      本題關(guān)鍵是明白貝塔系數(shù)的涵義。
      貝塔系數(shù)=某種投資工具的預(yù)期收益率-收益的無風(fēng)險(xiǎn)部分)/(整個(gè)市場的預(yù)期收益率-無風(fēng)險(xiǎn)部分)
      所以(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%。

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