第十八章 金融風(fēng)險與金融監(jiān)管

　　1、金融風(fēng)險，是指投資者和金融機構(gòu)在貨幣資金的借貸和經(jīng)營過程中，由于各種不確定性因素的影響，使得預(yù)期收益和實際收益發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性。具有以下基本特征：不確定性、、相關(guān)性、高杠桿性、傳染性

　　2、金融風(fēng)險有四種類型：由于市場因素(利率、匯率、股價以及商品價格等)的波動而導(dǎo)致的金融參與者的資產(chǎn)價值變化的市場風(fēng)險;由于借款人或市場交易對手的違約而導(dǎo)致?lián)p失的信用風(fēng)險;金融參與者由于資產(chǎn)流動性降低而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險;由于金融機構(gòu)交易系統(tǒng)不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導(dǎo)致的操作風(fēng)險。

　　3、金融危機是指一個國家或幾個國家與地區(qū)的全部或大部分金融指標(biāo)(如短期利率、金融資產(chǎn)、房地產(chǎn)、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機構(gòu)倒閉數(shù))的急劇、短暫和超周期的惡化。具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴(yán)重性等特點。

　　4、金融危機的類型：債務(wù)危機、貨幣危機、流動性危機、綜合性金融危機

　　5、次貸危機分三個階段：債務(wù)危機階段、流動性危機、信用危機

　　6、金融監(jiān)管的一般性理論：公共利益論、保護債權(quán)論、金融風(fēng)險控制論、金融全球化對傳統(tǒng)金融監(jiān)管理論的挑戰(zhàn)

　　7、以中央銀行為重心的監(jiān)管體制：美國是其中的典型代表。屬于這一類型的還有法國、印度、巴西等國家。

　　8、獨立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制：德國是其中典型的代表

　　9、綜合監(jiān)管體制：英國是其中的典型代表。此外還有英國、日本、韓國。

　　6、自20世紀(jì)80年代以來，我國的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能制轉(zhuǎn)向獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制

　　7、巴塞爾協(xié)議是迄今為止對國際銀行|業(yè)發(fā)展影響的國際公約之一

　　8、巴塞爾報告的內(nèi)容包括：資本組成、風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重、資本標(biāo)準(zhǔn)、過渡期安排

　　9、巴塞爾報告的資本組成，將銀行資本分為核心資本和附屬資本，核心資本又稱一級資本，包括實收股本(普通股)和公開儲備，這部分資本至少占全部資本的50%。附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、資產(chǎn)重估儲備、普通準(zhǔn)備金和呆帳準(zhǔn)備金、混合資本工具和長期次級債券。

　　10、巴塞爾報告的風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重，根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對風(fēng)險大小，賦予它們不同的權(quán)重，即0%、10%、20%、50%、100%

　　11、巴塞爾報告的資本標(biāo)準(zhǔn)，資本充足率，即資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%

　　12、2003新巴塞爾資本協(xié)議，引人注目的是該該協(xié)議所推出的資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、市場約束的內(nèi)容，被稱之為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”

　　13、巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為重要的支柱

　　14、巴塞爾委員會希望監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)當(dāng)起三大職責(zé)：全面監(jiān)管銀行資本充足狀況、培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng)、加快制度化進程

　　15、國際性銀行倒閉事件和國際貸款違約事件使得監(jiān)管當(dāng)局全面審視擁有廣泛國際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問題，這是巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的直接原因。主要原因：隨著金融國際化，必須要在金融監(jiān)管上進行國際協(xié)調(diào)。

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