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【沖刺練習(xí)】期貨投資分析：考前練習(xí)題(11.10)
熱帖 -
2017-11-10來自 b**8
距離期貨從業(yè)資格考試只有一周的時間了，即日起至11月10日小編將為大家提供各科目每日一練，一起來做做題，暖暖身吧~
一、單選題
1. 對于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格，C代表對應(yīng)可交割國債的轉(zhuǎn)換因子，其基差B為（?。?/span>
A．B=(F·C)-P
B．B=(P·C)-F
C．B=P-F
D．B=P-(F·C)
2.基差的空頭從基差的__________中獲得利潤，但如果持有收益是__________的話，基差的空頭會產(chǎn)生損失。（?。?/span>
A．縮小；負(fù)
B．縮??；正
C．?dāng)U大；正
D．?dāng)U大；負(fù)
3. 債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（?。?。
A．(初始國債組合的修正久期+期貨有效久期)／2
B．(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)／(期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值)
C．(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)／期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D．(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)／初始國債組合的市場價值
4. 使用國債期貨進行套期保值的原理是（?。?/span>
A．國債期貨流動性強
B．國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C．國債期貨交易者眾多
D．國債期貨存在杠桿
5. 1990年1月12日，第一個日經(jīng)225指數(shù)認(rèn)沽權(quán)證在（ ）掛牌，由高盛承銷，發(fā)行人為丹麥王國。
A．紐約證券交易所
B．美國證券交易所
C．東京證券交易所
D．泛歐證券交易所
二、多選題
6. 關(guān)于國債期貨的套期保值效果，下列說法正確的是（?。?/span>
A．金融債利率風(fēng)險上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似，因此利率風(fēng)險能得到較好對沖
B．對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因為國債期貨無法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C．利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D．利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險
7. 對境外投資企業(yè)而言，可能面臨（?。╋L(fēng)險。
A．利率
B．匯率
C．投資項目的不確定性
D．流動性
8. 境外融資企業(yè)可能面臨的問題有（?。?。
A．融資的利息還款
B．融入資金的本金使用及償還
C．融資方式的不確定性
D．融資市場的選擇
9. 外匯儲備主要用于（ ）。
A．購買國外債券
B．干預(yù)外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C．清償國際收支逆差
D．提升本國形象
10.適合做外匯期貨買入套期保值的有（?。?。
A．三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率上升
B．三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率下降
C．外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D．外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值
（在下方回復(fù)你的答案，如:1.A 2.BC 3.ABD 4.C 5.ACD 6.D,即可見標(biāo)準(zhǔn)答案）
[replyView]參考答案：1.D2.B3.D4.B5.B6.A,B,D7.B,C8.A,B9.B,C10.A,C[/replyView]
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