71、下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是（　）。

A．流動(dòng)比率 
B．公司治理結(jié)構(gòu)
C．資金實(shí)力 
D．市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

72、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（?。?。

A．12．5% 
B．15．0% 
C．17．1%
D．11．3%

73、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（　）。

A．主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)
B．必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性
C．Credit Portfo1io View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布
D．Credit MetriCs模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

74、下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（?。?。

A．成本收入比 
B．資本充足率
C．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 
D．不良貸款撥備覆蓋率

75、某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（?。﹥|元。

A．880 
B．1375 
C．1100
D．1000

76、商業(yè)銀行對(duì)（?。┳兓拿舾谐潭?，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A．存貸款基準(zhǔn)利率 
B．存款準(zhǔn)備金率
C．票據(jù)貼現(xiàn)率 
D．市場(chǎng)收益率

77、某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于（　）。

A．4．38% 
B．6．25%
C．5．O0%
D．5．63%

78、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（?。┩ㄟ^應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

A．Ahman的Z記分模型 
B．Risk Ca1C模型
C．Credit Monitor模型 
D．死亡率模型

79、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（?。┠甑臄?shù)據(jù)。

A．1 
B．3 
C．5
D．2

80、以客戶累計(jì)百分比為橫軸、（?。榭v軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。

A．違約客戶累計(jì)百分比 
B．違約客戶數(shù)量
C．正?？蛻衾塾?jì)百分比 
D．正常客戶數(shù)量