41、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是()。
A.統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單
B.統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義
C.財務比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異
D.統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化
42、()數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
A.內(nèi)部
B.業(yè)務
C.風險
D.外部
43、在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是()。
A.為了發(fā)行證券
B.為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離
C.為了保證投資者本息的按期支付
D.為了購買權益資產(chǎn)
44、以下明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()
A.自營頭寸
B.做市交易形成的頭寸
C.代客買賣頭寸
D.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
45、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為()
A.損失13億
B.盈利13億
C.損失42.6億
D.盈利42.6億
46、操作風險管理職能部門的工作不包括()。
A.創(chuàng)建結構化的風險評估方法
B.監(jiān)控和事故處理
C.承擔操作風險管理的最終責任
D.了解整個銀行的風險狀況
47、按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為()。
A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式
B.從基層業(yè)務單位到高級管理層的是二級管理方式
C.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再從基層業(yè)務單位到高級管理層的三級管理方式
48、理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是().
A.銀行券理論
B.資產(chǎn)結構理論
C.購買理論
D.銷售理論
49、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排()
A.經(jīng)濟資本
B.存款準備金
C.資本充足率
D.央行票據(jù)
50、產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對應的業(yè)務來對損失事件進行分類。巴塞爾委員會劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為()類。
A.6
B.8
C.7
D.9
