52、歷史模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，存在的缺陷不包括（?。?。
53、如果某商業(yè)銀行持有1200萬美元資產(chǎn)，800萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭450萬，美元遠(yuǎn)期空頭400萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（?。┤f美元。
54、個(gè)人零售貸款不包括（ ）。
55、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)說法是錯(cuò)誤的?（?。?BR>
56、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶，與下列資產(chǎn)有較多的重合的是（?。?。
57、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，其關(guān)鍵在于（?。?BR>
58、按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為90%，某1年期的零息國債的收益率為13%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為16%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（?。?。
59、包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的原因和情況以及其他有助于評估銀行損失事件的相關(guān)性信息屬于（?。?shù)據(jù)。
60、當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時(shí)，因?yàn)椋ā。?，所以商業(yè)銀行要考慮這種流動(dòng)性剩余頭寸的機(jī)會(huì)成本。
