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    2010年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》過關(guān)沖刺試卷(1)

    來源:233網(wǎng)校 2010年9月16日
    導(dǎo)讀:
    進(jìn)入全真模擬考場在線測試此套試卷,可查看答案及解析并自動評分 >> 在線做題
    41、關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法,下列各項錯誤的是(?。?BR>


    42、下列各項不屬于平賬和賬務(wù)核對業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)的是(?。?。



    43、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。
     


    44、銀行在特定的利率變化情況下,各個時段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定的方法稱為( )。



    45、由操作風(fēng)險可能引發(fā)的風(fēng)險有( ?。?。



    46、我國的流動性監(jiān)管對于流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例的要求是( )。



    47、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)(?。﹩蝹€資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。



    48、關(guān)于風(fēng)險,下列說法錯誤的是( )。



    49、根據(jù)巴塞爾委員會制定的商業(yè)銀行公司治理的八大原則,商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由 (?。┖藴?zhǔn)。



    50、關(guān)于貨幣互換,下列說法正確的是( )。
     


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