12、缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
13、衍生產(chǎn)品的（ ?。?duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
14、在我國(guó)商業(yè)銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的指標(biāo)中，核心資本充足率的計(jì)算公式為（ ?。?。
15、（ ?。┴?fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。
16、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（ ?。┲苯訉⑥D(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
17、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（ ）。
18、某銀行2006年對(duì)A公司的一筆貸款收入為l000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為l00萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于（ ）。
19、（ ?。┦侵干虡I(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。
20、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ?。?
