一、單項選擇題
1. 以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是( )。
A.均值VaR是以均值為基準測度風險的
B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C.VaR的計算涉及置信水平與持有期
D.計算VaR值的基本方法是方差～協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法
2. 在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是( )。
A.公允價值和預期價值
B.市場價值和公允價值
C.名義價值和市場價值
D.內(nèi)在價值和名義價值
3. 關(guān)于久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是( )。
A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
4. 下列關(guān)于VaR的方差～協(xié)方差的說法錯誤的是( )。
A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的
B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.能夠預測突發(fā)事件的風險
D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
5. 在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。
A.匯率風險
B.商品價格風險
C.信用風險
D.操作風險
6. 下列關(guān)于遠期利率合約的說法，正確的是( )。
A.即期利率曲線可由遠期利率推斷
B.遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險
7. 總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導致的( )。
A.全部市場風險損失
B.部分市場風險損失
C.全部違約風險損失
D.全部損失
8. 利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，( )。
A.涉及本金的交換和利息支付的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換
9. 下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是( )。
A.指計人資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債
C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債
D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸
10.( )也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權(quán)性風險
11.在持有期為l天、置信水平為97%的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為( )。
A.在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元
B.在1天中的損失有97%的可能性會超過3萬元
C.在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元
D.在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元
12.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是( )。
A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物
B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的
13.某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。
A.期貨交易
B.即期外匯交易
C.遠期外匯交易
D.期權(quán)交易
14.以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風險的說法，錯誤的是( )。
A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風險是其所面臨的最大的最主要的風險種類之一
B.市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C.市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險
D.市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的
15.下列關(guān)于收益率的說法不正確的是( )。
A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線
C.正收益率曲線流動性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高
