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2024 年中級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》臨考速記

第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

1.在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失(EL) 、非預(yù)期損失(UL) 和災(zāi)難性損失(SL) 三大類。

2.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模

巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為造成

的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

3.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)

險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

4.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性；突發(fā)性；交叉?zhèn)魅拘钥欤?

波及范圍廣；負(fù)外部性強(qiáng)。

5.縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

6.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略通?？筛爬轱L(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

7.風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

8.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

9.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。泊松分布是一種常見的離散分

布，通常用來描述獨(dú)立單位時(shí)間內(nèi)(也可以是單位面積、單位產(chǎn)品)某一事件成功次數(shù)所對應(yīng)的概率。

10.指數(shù)分布是描述泊松過程中事件間隔時(shí)間的概率分布。

10.偏度用來度量隨機(jī)變量概率分布的不對稱性。偏度刻畫了概率密度曲線尾部的相對長度。

峰度可以用來度量隨機(jī)變量概率分布的陡峭程度。峰度刻畫了概率密度曲線在平均值處峰值的相對高低。

第二章風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1.董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。商業(yè)銀行董事會(huì)對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。監(jiān)事會(huì)是商業(yè)

銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。高級管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”：第一道防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)部門；第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門；第三道防線——